Умови рівноваги між виживанням і банкрутством
Пусть ξt — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале u=0 (вероятность банкротства q+=ψ(0)=1/2 вероятность выживания p+=1—q+=1/2) и определены премиальные оценки при этих условиях....
Збережено в:
Дата: | 2012 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Український математичний журнал
2012
|
Назва видання: | Український математичний журнал |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164453 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Умови рівноваги між виживанням і банкрутством / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2012. — Т. 64, № 7. — С. 988-993. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |