О минимаксной фильтрации векторных процессов
Розглянуто задачу оптимального лінійного оцінювання перетворення Aξ=∫∞₀<a(t),ξ(−t)>dt стаціонарного випадкового процесу ξ(t) який набуває значень в гільбертовому просторі, за даними спостережень процесу ξ(t)+η(t) при t⩽0. Одержано формули для обчислення величини похибки та спектральної характ...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут математики НАН України |
|---|---|
| Дата: | 1993 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
1993
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164560 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | О минимаксной фильтрации векторных процессов / М.П. Моклячук // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 3. — С. 389–397. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |