Smoothing Problem in Anticipating Scenario
We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration.
Збережено в:
| Дата: | 2005 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2005
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165830 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Smoothing Problem in Anticipating Scenario / A.A. Dorogovtsev // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1218–1234. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration. |
|---|