Smoothing Problem in Anticipating Scenario
We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration.
Збережено в:
| Дата: | 2005 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2005
|
| Назва видання: | Український математичний журнал |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165830 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Smoothing Problem in Anticipating Scenario / A.A. Dorogovtsev // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1218–1234. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-165830 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1658302020-02-17T01:27:23Z Smoothing Problem in Anticipating Scenario Dorogovtsev A.A. Статті We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration. Розглядається задача інтерполяції для випадкових процесів, що задовольняють стохастичні диференціальні рівняння з вінеровими процесами, які не є семімартингалами відносно спільної фільтрації. 2005 Article Smoothing Problem in Anticipating Scenario / A.A. Dorogovtsev // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1218–1234. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. 1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165830 519.21 en Український математичний журнал Інститут математики НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
English |
| topic |
Статті Статті |
| spellingShingle |
Статті Статті Dorogovtsev A.A. Smoothing Problem in Anticipating Scenario Український математичний журнал |
| description |
We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration. |
| format |
Article |
| author |
Dorogovtsev A.A. |
| author_facet |
Dorogovtsev A.A. |
| author_sort |
Dorogovtsev A.A. |
| title |
Smoothing Problem in Anticipating Scenario |
| title_short |
Smoothing Problem in Anticipating Scenario |
| title_full |
Smoothing Problem in Anticipating Scenario |
| title_fullStr |
Smoothing Problem in Anticipating Scenario |
| title_full_unstemmed |
Smoothing Problem in Anticipating Scenario |
| title_sort |
smoothing problem in anticipating scenario |
| publisher |
Інститут математики НАН України |
| publishDate |
2005 |
| topic_facet |
Статті |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/165830 |
| citation_txt |
Smoothing Problem in Anticipating Scenario / A.A. Dorogovtsev // Український математичний журнал. — 2005. — Т. 57, № 9. — С. 1218–1234. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. |
| series |
Український математичний журнал |
| work_keys_str_mv |
AT dorogovtsevaa smoothingprobleminanticipatingscenario |
| first_indexed |
2023-10-18T22:17:05Z |
| last_indexed |
2023-10-18T22:17:05Z |
| _version_ |
1796155113693249536 |