Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності

Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй....

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2009
Автори: Кишакевич, Б.Ю., Прикарпатський, А.К., Твердохліб, І.П.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2009
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17281
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-17281
record_format dspace
spelling irk-123456789-172812011-02-25T12:04:34Z Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. Інформатика та кібернетика Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем. The competing stock market model within a bank portfolio with a bi-variative value function under a processing time restriction condition is studied. A new version of the associated Markov process method for finding the optimal choice strategy of the most valued stock packet is developed. Under some conditions on the so-called “gift” and “fee” bank parameters concerning stock packets, both algebraic and universal asymptotic transcendental equations determining the most optimal client strategy within a competing stock market, taking the bi-variative stock value function into account, are obtained. 2009 Article Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1025-6415 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17281 330:519(447) uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Ukrainian
topic Інформатика та кібернетика
Інформатика та кібернетика
spellingShingle Інформатика та кібернетика
Інформатика та кібернетика
Кишакевич, Б.Ю.
Прикарпатський, А.К.
Твердохліб, І.П.
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
description Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем.
format Article
author Кишакевич, Б.Ю.
Прикарпатський, А.К.
Твердохліб, І.П.
author_facet Кишакевич, Б.Ю.
Прикарпатський, А.К.
Твердохліб, І.П.
author_sort Кишакевич, Б.Ю.
title Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
title_short Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
title_full Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
title_fullStr Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
title_full_unstemmed Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
title_sort дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
publishDate 2009
topic_facet Інформатика та кібернетика
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17281
citation_txt Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT kišakevičbû doslídžennâoptimalʹnihstrategíjkonkurencíjnoíportfelʹnoímodelírinkuakcíjízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností
AT prikarpatsʹkijak doslídžennâoptimalʹnihstrategíjkonkurencíjnoíportfelʹnoímodelírinkuakcíjízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností
AT tverdohlíbíp doslídžennâoptimalʹnihstrategíjkonkurencíjnoíportfelʹnoímodelírinkuakcíjízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností
first_indexed 2023-10-18T16:59:40Z
last_indexed 2023-10-18T16:59:40Z
_version_ 1796140399713058816