Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності
Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй....
Збережено в:
Дата: | 2009 |
---|---|
Автори: | , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2009
|
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17281 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-17281 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-172812011-02-25T12:04:34Z Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. Інформатика та кібернетика Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем. The competing stock market model within a bank portfolio with a bi-variative value function under a processing time restriction condition is studied. A new version of the associated Markov process method for finding the optimal choice strategy of the most valued stock packet is developed. Under some conditions on the so-called “gift” and “fee” bank parameters concerning stock packets, both algebraic and universal asymptotic transcendental equations determining the most optimal client strategy within a competing stock market, taking the bi-variative stock value function into account, are obtained. 2009 Article Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1025-6415 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17281 330:519(447) uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Ukrainian |
topic |
Інформатика та кібернетика Інформатика та кібернетика |
spellingShingle |
Інформатика та кібернетика Інформатика та кібернетика Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
description |
Пропонується нова конкуренцiйна модель ринку акцiй в середовищi банкiвського портфеля з бi-варiантною функцiєю цiнностi в умовах цейтнот-бiржової поведiнки клiєнтiв-покупцiв. Розвинуто метод асоцiйованих марковських процесiв для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй. Отримано алгебраїчне рiвняння, що визначає найбiльш оптимальну стратегiю вибору найбiльш цiнного для клiєнта-покупця пакета акцiй з бi-варiантною функцiєю корисностi при наявностi конкуренцiї з боку iнших клiєнтiв. Зокрема, при певних умовах на так званий банкiвський промоцiйний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцiю купiвлi пакета акцiй при асимптотично значному обсязi пакетiв в портфелi банку виведено унiверсальне трансцендентне рiвняння для знаходження оптимальної стратегiї вибору найбiльш цiнного пакета акцiй потенцiйним клiєнтом-покупцем. |
format |
Article |
author |
Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. |
author_facet |
Кишакевич, Б.Ю. Прикарпатський, А.К. Твердохліб, І.П. |
author_sort |
Кишакевич, Б.Ю. |
title |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
title_short |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
title_full |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
title_fullStr |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
title_full_unstemmed |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
title_sort |
дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності |
publisher |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
publishDate |
2009 |
topic_facet |
Інформатика та кібернетика |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17281 |
citation_txt |
Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності / Б.Ю. Кишакевич, А.К. Прикарпатський, I.П. Твердохлiб // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 35-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
work_keys_str_mv |
AT kišakevičbû doslídžennâoptimalʹnihstrategíjkonkurencíjnoíportfelʹnoímodelírinkuakcíjízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT prikarpatsʹkijak doslídžennâoptimalʹnihstrategíjkonkurencíjnoíportfelʹnoímodelírinkuakcíjízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností AT tverdohlíbíp doslídžennâoptimalʹnihstrategíjkonkurencíjnoíportfelʹnoímodelírinkuakcíjízbívaríantnoûfunkcíêûkorisností |
first_indexed |
2023-10-18T16:59:40Z |
last_indexed |
2023-10-18T16:59:40Z |
_version_ |
1796140399713058816 |