Оцінка цільового критерію та провідних індикаторів регуляторного впливу у банківському секторі
Визначено суть і методи вимірювання цільового критерію та провідних індикаторів регуляторного впливу у банківському секторі. Запропоновано доповнити пруденційний банківський нагляд, що базується на відстеженні економічних нормативів окремих банків, моделями дискримінантного аналізу для комплексної о...
Збережено в:
| Дата: | 2020 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут економіки промисловості НАН України
2020
|
| Назва видання: | Управління економікою: теорія та практика |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180428 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Оцінка цільового критерію та провідних індикаторів регуляторного впливу у банківському секторі / Н.В. Осадча, Д.М. Артеменко // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К: ІЕП НАНУ, 2020. — С. 68-81. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Визначено суть і методи вимірювання цільового критерію та провідних індикаторів регуляторного впливу у банківському секторі. Запропоновано доповнити пруденційний банківський нагляд, що базується на відстеженні економічних нормативів окремих банків, моделями дискримінантного аналізу для комплексної оцінки фінансового стану і ризику банкрутства банків.
Застосування побудованої еталонної матриці дискримінантного аналізу рівня фінансового стану та ступеня ризику настання банкрутства банку як провід¬них індикаторів регулятивного впливу сприятиме підвищенню якості фінансового визначення його ринкової вартості як цільового критерію регуляторного впливу на банківську діяльність.
Еталонна матриця служить надійним індикатором для прийняття обґрунтованих рішень з боку власників, менеджерів, клієнтів і національних регуляторів щодо підтримання його ефективного функціонування та подальшого стабільного розвитку.
Використання діапазону значень рівня ймовірності банкрутства, який є оберненою величиною до інтегрального показника фінансового стану банку, дозволяє більш диференційовано визначити класи банків за рівнем фінансового стану і групи банків за ризиком банкрутства.
Розроблена еталонна матриця як вихідна складова методичного забезпечення комплексної оцінки ринкової вартості банків дозволяє уникати помилок при виборі методичного підходу та методів розрахунку ринкової вартості конкретного банку, виявляти потенційні банки-банкрути для детальної переоцінки їх кредитних портфелів і портфелів цінних паперів. |
|---|