Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов
Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций....
Збережено в:
| Дата: | 2018 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2018
|
| Назва видання: | Проблемы управления и информатики |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180607 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р Кулян.,В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. — 2018. — № 4. — С. 148-157. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-180607 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1806072021-10-06T01:26:15Z Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. Экономические и управленческие системы Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций. Такая постановка дает возможность, применяя допустимое и эффективное множества, конструктивно решать задачу оптимальной диверсификации портфеля акций, учитывая количественные и качественные ограничения на структуру портфеля. Алгоритмы такого типа часто применяют при проектировании торговых роботов. Сформульовано нові постановки математичних задач та розроблено конструктивні алгоритми розв’язання проблеми диверсифікації портфеля ризикованих активів. Задачу оптимальної диверсифікації портфеля сформульовано на основі моделей динаміки формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Така постановка дає можливість, застосовуючи допустиму та ефективну множини, конструктивно розв’язувати задачу оптимальної диверсифікації портфеля акцій, враховуючи кількісні та якісні обмеження на структуру портфеля. Алгоритми такого типу часто застосовують при проектуванні торгових роботів. New mathematical problems statements are formulated and constructive algorithms for solving diversification problem of risky assets portfolio are developed. The optimal portfolio diversification problem is formulated on the basis of the models of the market value of one share and portfolio of shares. Such a statement enables, by applying the allowable and effective sets, to solve the problem of optimal portfolio diversification, constructively taking into account quantitative and qualitative constraints on the portfolio structure. Algorithms of this type are often used when designing trading robots. 2018 Article Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р Кулян.,В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. — 2018. — № 4. — С. 148-157. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 0572-2691 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180607 517.925.51 ru Проблемы управления и информатики Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Экономические и управленческие системы Экономические и управленческие системы |
| spellingShingle |
Экономические и управленческие системы Экономические и управленческие системы Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов Проблемы управления и информатики |
| description |
Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций. Такая постановка дает возможность, применяя допустимое и эффективное множества, конструктивно решать задачу оптимальной диверсификации портфеля акций, учитывая количественные и качественные ограничения на структуру портфеля. Алгоритмы такого типа часто применяют при проектировании торговых роботов. |
| format |
Article |
| author |
Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. |
| author_facet |
Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. |
| author_sort |
Гаращенко, Ф.Г. |
| title |
Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_short |
Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_full |
Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_fullStr |
Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_full_unstemmed |
Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_sort |
алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2018 |
| topic_facet |
Экономические и управленческие системы |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180607 |
| citation_txt |
Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р Кулян.,В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. — 2018. — № 4. — С. 148-157. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| series |
Проблемы управления и информатики |
| work_keys_str_mv |
AT garaŝenkofg algoritmrešeniâdvukriterialʹnojzadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov AT kulânvr algoritmrešeniâdvukriterialʹnojzadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov AT petrovičvn algoritmrešeniâdvukriterialʹnojzadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov AT ûnʹkovaea algoritmrešeniâdvukriterialʹnojzadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov |
| first_indexed |
2023-10-18T22:50:24Z |
| last_indexed |
2023-10-18T22:50:24Z |
| _version_ |
1796156570332037120 |