Стохастические оптимизационные модели страховой математики
Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами...
Збережено в:
| Дата: | 2020 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2020
|
| Назва видання: | Кибернетика и системный анализ |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190342 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-190342 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-1903422023-05-31T16:40:05Z Стохастические оптимизационные модели страховой математики Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. Системний аналіз Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений. Наведено огляд стохастичних оптимізаційних моделей страхової математики і методів їхнього розв’язання на основі методології багатокритерійного стохастичного програмування та оптимального керування. Еволюція капіталу страхової компанії розглядається в дискретному часі. Основними випадковими параметрами моделей є рівні страхових виплат, тобто відношення сплачених страхових вимог до відповідних премій за одиницю часу. Змінні оптимізації — структура страхового портфеля (структура валової премії) та розмір дивідендів. Критеріями ефективності є показники прибутковості страхового бізнесу, а показниками ризику — ймовірність розорення та капітал, необхідний для запобігання розоренню. Метою оптимізації є пошук парето-оптимальних рішень. Запропоновано методи знаходження цих рішень. The paper overviews stochastic optimization models of actuarial mathematics and methods for their solution from the point of view of the methodology of multicriteria stochastic programming and optimal control. The evolution of the capital of an insurance company is considered in discrete time. The main random parameters of the models are payment levels, i.e., the ratio of paid claims to the corresponding premiums per unit of time. Optimization variables are the structure of the insurance portfolio (the gross premium structure) and the size of dividends. As efficiency criteria indicators of the profitability of the insurance business are used, and, as risk indicators the probability of ruin and the recourse capital necessary to prevent the ruin are taken. The goal of optimization is to find Pareto-optimal solutions. Methods for finding these solutions are proposed. 2020 Article Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. 1019-5262 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190342 368:519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Системний аналіз Системний аналіз |
| spellingShingle |
Системний аналіз Системний аналіз Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. Стохастические оптимизационные модели страховой математики Кибернетика и системный анализ |
| description |
Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений. |
| format |
Article |
| author |
Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. |
| author_facet |
Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. |
| author_sort |
Ермольев, Ю.М. |
| title |
Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_short |
Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_full |
Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_fullStr |
Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_full_unstemmed |
Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_sort |
стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2020 |
| topic_facet |
Системний аналіз |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190342 |
| citation_txt |
Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
| series |
Кибернетика и системный анализ |
| work_keys_str_mv |
AT ermolʹevûm stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovojmatematiki AT norkinvi stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovojmatematiki AT norkinbv stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovojmatematiki |
| first_indexed |
2023-10-18T23:12:44Z |
| last_indexed |
2023-10-18T23:12:44Z |
| _version_ |
1796157539033808896 |