Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных

Рассмотрена проблема прогнозирования временных рядов цен акций ведущих мировых компаний, которым свойственна долговременная память. Делается предположение, что игнорирование наличия подобной корреляционной структуры временных рядов с применением традиционных методов анализа приводит к появлению знач...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2020
Автори:	Шаташвили, А.Д., Дидманидзе, И.Ш., Кахиани, Г.А.
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2020
Назва видання:	Кибернетика и системный анализ
Теми:	Системний аналіз
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190368
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных / А.Д. Шаташвили, И.Ш. Дидманидзе, Г.А. Кахиани // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 2. — С. 149–156. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-190368
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1903682023-06-03T16:47:02Z Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных Шаташвили, А.Д. Дидманидзе, И.Ш. Кахиани, Г.А. Системний аналіз Рассмотрена проблема прогнозирования временных рядов цен акций ведущих мировых компаний, которым свойственна долговременная память. Делается предположение, что игнорирование наличия подобной корреляционной структуры временных рядов с применением традиционных методов анализа приводит к появлению значительно большей погрешности, чем учет долговременной памяти при фактическом отсутствии. Предполагается, что колебания цен на инструменты финансового рынка описываются процессом Херста, которым моделируют процессы с долговременной памятью. Такой временной ряд не может быть эффективно проанализирован с помощью традиционных стационарных моделей, которые полностью игнорируют этот факт. Ставится задача: с использованием рассматриваемого метода установить наличие долговременной памяти у исходного временного ряда и определить его тип. Розглянуто проблему прогнозування часових рядів цін акцій провідних світових компаній, яким властива довготермінова пам'ять. Зроблено припущення, що у разі застосування традиційних методів аналізу ігнорування наявності подібної кореляційної структури часових рядів призводить до появи значно більшої похибки, ніж врахування довготермінової пам'яті за фактичної її відсутності. Передбачається, що коливання цін на інструменти фінансового ринку описуються процесом Герста, який моделює процеси з довготерміновою пам'яттю. Такий часовий ряд не можна ефективно аналізувати за допомогою традиційних стаціонарних моделей, які повністю ігнорують цей факт. Ставиться задача з використанням розглянутого методу встановити наявність довготермінової пам'яті у вихідного часового ряду і визначити його тип. The problem of forecasting the time series of stock prices of leading global companies that are characterized by long-term memory is considered. It is assumed that ignoring the presence of such a correlation structure in time series using traditional methods of analysis leads to a much greater error than taking into account long-term memory in its actual absence. It is assumed that the daily fluctuations in prices for financial market instruments are the Hurst process, that is, they have long-term memory, which means such a time series cannot be effectively analyzed using traditional stationary models that completely ignore this fact. Thus, the task is set, using the R/S analysis method, to determine the presence of long-term memory in the initial time series, to determine its type. 2020 Article Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных / А.Д. Шаташвили, И.Ш. Дидманидзе, Г.А. Кахиани // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 2. — С. 149–156. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 1019-5262 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190368 519.21 ru Кибернетика и системный анализ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Системний аналіз Системний аналіз
spellingShingle	Системний аналіз Системний аналіз Шаташвили, А.Д. Дидманидзе, И.Ш. Кахиани, Г.А. Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных Кибернетика и системный анализ
description	Рассмотрена проблема прогнозирования временных рядов цен акций ведущих мировых компаний, которым свойственна долговременная память. Делается предположение, что игнорирование наличия подобной корреляционной структуры временных рядов с применением традиционных методов анализа приводит к появлению значительно большей погрешности, чем учет долговременной памяти при фактическом отсутствии. Предполагается, что колебания цен на инструменты финансового рынка описываются процессом Херста, которым моделируют процессы с долговременной памятью. Такой временной ряд не может быть эффективно проанализирован с помощью традиционных стационарных моделей, которые полностью игнорируют этот факт. Ставится задача: с использованием рассматриваемого метода установить наличие долговременной памяти у исходного временного ряда и определить его тип.
format	Article
author	Шаташвили, А.Д. Дидманидзе, И.Ш. Кахиани, Г.А.
author_facet	Шаташвили, А.Д. Дидманидзе, И.Ш. Кахиани, Г.А.
author_sort	Шаташвили, А.Д.
title	Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных
title_short	Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных
title_full	Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных
title_fullStr	Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных
title_full_unstemmed	Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных
title_sort	об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных
publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate	2020
topic_facet	Системний аналіз
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190368
citation_txt	Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных / А.Д. Шаташвили, И.Ш. Дидманидзе, Г.А. Кахиани // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 2. — С. 149–156. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
series	Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv	AT šatašviliad obodnommetodepredvaritelʹnogoprognozavremennyhrâdovfinansovyhdannyh AT didmanidzeiš obodnommetodepredvaritelʹnogoprognozavremennyhrâdovfinansovyhdannyh AT kahianiga obodnommetodepredvaritelʹnogoprognozavremennyhrâdovfinansovyhdannyh
first_indexed	2023-10-18T23:12:49Z
last_indexed	2023-10-18T23:12:49Z
_version_	1796157541802049536

Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных

Репозитарії

Схожі ресурси