Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации

Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации

Дан анализ состоятельности устойчивых оценок корреляционной матрицы наблюдения при их статической и динамической регуляризации. Доказано преимущество метода динамической регуляризации с оптимальным параметром в контексте разрешения противоречия "вычислительная устойчивость - состоятельность&quo...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2021
Автори: Скачков, В.В., Чепкий, В.В., Ефимчиков, А.Н., Коркин, А.Ю., Гончарук, А.А.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2021
Назва видання:Кібернетика та системний аналіз
Теми:
Системний аналіз
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190587
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации / В.В. Скачков, В.В. Чепкий, А.Н. Ефимчиков, А.Ю. Коркин, А.А. Гончарук // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 94–103. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-190587
record_format dspace
spelling irk-123456789-1905872023-06-14T14:13:34Z Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации Скачков, В.В. Чепкий, В.В. Ефимчиков, А.Н. Коркин, А.Ю. Гончарук, А.А. Системний аналіз Дан анализ состоятельности устойчивых оценок корреляционной матрицы наблюдения при их статической и динамической регуляризации. Доказано преимущество метода динамической регуляризации с оптимальным параметром в контексте разрешения противоречия "вычислительная устойчивость - состоятельность" выборочных оценок корреляционной матрицы наблюдений. Получен алгоритм вычисления оптимального параметра динамической регуляризации, который не использует данных прогнозирования и не требует дополнительных вычислительных затрат Наведено аналіз конзистентності стійких оцінок кореляційної матриці спостереження за їхньої статичної та динамічної регуляризації. Доведено перевагу методу динамічної регуляризації з оптимальним параметром у контексті розв’язання суперечності «обчислювальна стійкість – конзистентність» вибіркових оцінок кореляційної матриці спостережень. Отримано алгоритм обчислення оптимального параметра динамічної регуляризації, який не використовує даних прогнозування та не потребує додаткових обчислювальних витрат. The consistency of stable estimates of the correlation matrix of observations with their static and dynamic regularization is analyzed. The advantage of the dynamic regularization method with the optimal parameter in the context of resolving the contradiction of computational stability and consistency of sample estimates of the correlation matrix of observations is proved. An algorithm is obtained for calculating the optimal dynamic regularization parameter, which does not use forecasting data and does not require additional computational costs. 2021 Article Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации / В.В. Скачков, В.В. Чепкий, А.Н. Ефимчиков, А.Ю. Коркин, А.А. Гончарук // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 94–103. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 1019-5262 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190587 681.518.2, 681.514 ru Кібернетика та системний аналіз Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Системний аналіз
Системний аналіз
spellingShingle Системний аналіз
Системний аналіз
Скачков, В.В.
Чепкий, В.В.
Ефимчиков, А.Н.
Коркин, А.Ю.
Гончарук, А.А.
Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
Кібернетика та системний аналіз
description Дан анализ состоятельности устойчивых оценок корреляционной матрицы наблюдения при их статической и динамической регуляризации. Доказано преимущество метода динамической регуляризации с оптимальным параметром в контексте разрешения противоречия "вычислительная устойчивость - состоятельность" выборочных оценок корреляционной матрицы наблюдений. Получен алгоритм вычисления оптимального параметра динамической регуляризации, который не использует данных прогнозирования и не требует дополнительных вычислительных затрат
format Article
author Скачков, В.В.
Чепкий, В.В.
Ефимчиков, А.Н.
Коркин, А.Ю.
Гончарук, А.А.
author_facet Скачков, В.В.
Чепкий, В.В.
Ефимчиков, А.Н.
Коркин, А.Ю.
Гончарук, А.А.
author_sort Скачков, В.В.
title Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
title_short Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
title_full Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
title_fullStr Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
title_full_unstemmed Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
title_sort решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2021
topic_facet Системний аналіз
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190587
citation_txt Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации / В.В. Скачков, В.В. Чепкий, А.Н. Ефимчиков, А.Ю. Коркин, А.А. Гончарук // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 94–103. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
series Кібернетика та системний аналіз
work_keys_str_mv AT skačkovvv rešenieproblemyformirovaniâustojčivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnojmatricynablûdenijmetodomdinamičeskojregulârizacii
AT čepkijvv rešenieproblemyformirovaniâustojčivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnojmatricynablûdenijmetodomdinamičeskojregulârizacii
AT efimčikovan rešenieproblemyformirovaniâustojčivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnojmatricynablûdenijmetodomdinamičeskojregulârizacii
AT korkinaû rešenieproblemyformirovaniâustojčivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnojmatricynablûdenijmetodomdinamičeskojregulârizacii
AT gončarukaa rešenieproblemyformirovaniâustojčivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnojmatricynablûdenijmetodomdinamičeskojregulârizacii
first_indexed 2023-10-18T23:13:16Z
last_indexed 2023-10-18T23:13:16Z
_version_ 1796157561603358720

Схожі ресурси