Об одной модели финансовых данных - Бидюк, П.И.; Бондаренко, В.В. (Проблемы управления и информатики, 2011)
Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі.