Об одной модели финансовых данных

• Date: 2011
• Main Authors: Бидюк, П.И., Бондаренко, В.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2011
• Series: Проблемы управления и информатики
• Subjects: Экономические и управленческие системы
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207330
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Об одной модели финансовых данных / П.И. Бидюк, В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 4. — С. 127–131. — Бібліогр.: 3 назви. — рос.

Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі....