Об одной модели финансовых данных

• Datum: 2011
• Hauptverfasser: Бидюк, П.И., Бондаренко, В.В.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2011
• Schriftenreihe: Проблемы управления и информатики
• Schlagworte: Экономические и управленческие системы
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207330
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Об одной модели финансовых данных / П.И. Бидюк, В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 4. — С. 127–131. — Бібліогр.: 3 назви. — рос.

Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі....