Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах - Сарычев, А.П. (Проблемы управления и информатики, 2012)
Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моделі спостереження. Вважається, що задано коваріаційні матриці адитивних випадкових складових у моделях функціонування і спостереження. Запропоновано ітераційну процедуру оцінювання коефіцієнтів, яку досліджено методом статистичних випробувань.