Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения
Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР....
Saved in:
| Date: | 2012 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Series: | Проблемы управления и информатики |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-207511 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| fulltext |
|
| spelling |
irk-123456789-2075112025-10-09T00:10:29Z Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения Ітераційний алгоритм оцінювання параметрів фрактального броунівського руху The Iterative Algorithm for Estimation of Parameters of the Fractal Brownian Motion Бондаренко, В.В. Методы идентификации и адаптивного управления Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations. 2012 Article Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 519.246; 519.254 10.1615/JAutomatInfScien.v44.i7.60 ru Проблемы управления и информатики application/pdf Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Методы идентификации и адаптивного управления Методы идентификации и адаптивного управления |
| spellingShingle |
Методы идентификации и адаптивного управления Методы идентификации и адаптивного управления Бондаренко, В.В. Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения Проблемы управления и информатики |
| description |
Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. |
| format |
Article |
| author |
Бондаренко, В.В. |
| author_facet |
Бондаренко, В.В. |
| author_sort |
Бондаренко, В.В. |
| title |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_short |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_full |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_fullStr |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_full_unstemmed |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_sort |
итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| publishDate |
2012 |
| topic_facet |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 |
| citation_txt |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. |
| series |
Проблемы управления и информатики |
| work_keys_str_mv |
AT bondarenkovv iteracionnyjalgoritmocenivaniâparametrovfraktalʹnogobrounovskogodviženiâ AT bondarenkovv íteracíjnijalgoritmocínûvannâparametrívfraktalʹnogobrounívsʹkogoruhu AT bondarenkovv theiterativealgorithmforestimationofparametersofthefractalbrownianmotion |
| first_indexed |
2025-10-09T01:09:24Z |
| last_indexed |
2025-10-12T01:07:38Z |
| _version_ |
1845736251823489024 |