О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени

• Datum: 2014
• 1. Verfasser: Норкин, Б.В.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Schriftenreihe: Проблемы управления и информатики
• Schlagworte: Экономические и управленческие системы
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207838
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 108-120. — Бібліогр.: 31 назв. — рос.

Досліджується двокритерійна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії з показниками прибутковості і ризику. Еволюція капіталу компанії моделюється стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відрахуванням дивідендів. Як показник прибутковості використ...