Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью

• Datum: 2015
• Hauptverfasser: Панкратова, Н.Д., Зражевская, Н.Г.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
• Schriftenreihe: Проблемы управления и информатики
• Schlagworte: Методы обработки информации
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонова...