Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности

Розроблено математичну модель процесу прийняття управлінського інноваційного рішення в умовах ризику і невизначеності на основі теоретико-ігрової концепції, яка дозволяє підприємству оптимізувати інноваційні проекти за визначеними ним самим принципами оптимальності. Розроблено чітку систему методичн...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2017
1. Verfasser:	Вербицкая, Г.Л.
Format:	Artikel
Sprache:	Russian
Veröffentlicht:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2017
Schriftenreihe:	Проблемы управления и информатики
Schlagworte:	Экономические и управленческие системы
Online Zugang:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208508
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности / Г.Л. Вербицкая // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 2. — С. 134-144. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-208508
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-2085082025-11-01T01:12:55Z Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности Моделювання процесу прийняття управлінського інноваційного рішення в умовах ризику і невизначеності Modeling of the process of making management innovation decision under risk and uncertainty Вербицкая, Г.Л. Экономические и управленческие системы Розроблено математичну модель процесу прийняття управлінського інноваційного рішення в умовах ризику і невизначеності на основі теоретико-ігрової концепції, яка дозволяє підприємству оптимізувати інноваційні проекти за визначеними ним самим принципами оптимальності. Розроблено чітку систему методичних положень, придатних та зручних для використання на практиці. The mathematical model of the process of making innovative managerial decision in conditions of risk and uncertainty based on game-theoretic concept, which allows the company to optimize innovation projects defined by principles of optimality. The developed clear system of procedural points is applicable and convenient for use in practice. 2017 Article Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности / Г.Л. Вербицкая // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 2. — С. 134-144. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208508 330.45 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i3.70 ru Проблемы управления и информатики application/pdf Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Экономические и управленческие системы Экономические и управленческие системы
spellingShingle	Экономические и управленческие системы Экономические и управленческие системы Вербицкая, Г.Л. Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности Проблемы управления и информатики
description	Розроблено математичну модель процесу прийняття управлінського інноваційного рішення в умовах ризику і невизначеності на основі теоретико-ігрової концепції, яка дозволяє підприємству оптимізувати інноваційні проекти за визначеними ним самим принципами оптимальності. Розроблено чітку систему методичних положень, придатних та зручних для використання на практиці.
format	Article
author	Вербицкая, Г.Л.
author_facet	Вербицкая, Г.Л.
author_sort	Вербицкая, Г.Л.
title	Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности
title_short	Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности
title_full	Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности
title_fullStr	Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности
title_full_unstemmed	Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности
title_sort	моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности
publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate	2017
topic_facet	Экономические и управленческие системы
url	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208508
citation_txt	Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности / Г.Л. Вербицкая // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 2. — С. 134-144. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
series	Проблемы управления и информатики
work_keys_str_mv	AT verbickaâgl modelirovanieprocessaprinâtiâupravlenčeskogoinnovacionnogorešeniâvusloviâhriskaineopredelennosti AT verbickaâgl modelûvannâprocesuprijnâttâupravlínsʹkogoínnovacíjnogoríšennâvumovahrizikuíneviznačeností AT verbickaâgl modelingoftheprocessofmakingmanagementinnovationdecisionunderriskanduncertainty
first_indexed	2025-11-01T02:07:40Z
last_indexed	2025-11-02T02:03:56Z
_version_	1847642330438303744
fulltext	© Г.Л. ВЕРБИЦКАЯ, 2017 134 ISSN 0572-2691 УДК 330.45 Г.Л. Вербицкая МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Введение Без развития инновационной деятельности невозможно формирование и ста- новление рыночной экономики в Украине. Инновации в любой отрасли промыш- ленности позволяют не только усовершенствовать производство и повысить кон- курентоспособность продукции, но и создать дополнительные рабочие места, а значит, способствуют улучшению уровня жизни населения как определенного региона, так и страны в целом. Для любого предприятия главная задача инно- вационной деятельности — поиск или разработка тех инновационных проектов, реализация которых принесла бы максимальные прибыли при минимальных рисках. Однако решить эту задачу без моделирования рисковых ситуаций в большинстве случаев невозможно. Решением проблем оценки риска с помощью методов математического моде- лирования занимались многие ученые, в частности В.В. Витлинский, Г.И. Велико- иваненко [1], Н.М. Внукова, В.А. Смоляк [2], В.К. Галицын, А.П. Суслов, Ю.А. Куб- рушко [3], А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев [4] и др. Однако универ- сальных методик, которые можно адаптировать под нужды каждого конкретного предприятия, пока нет. Цель статьи — исследование теоретических основ и прикладных проблем при управлении инновационной деятельностью предприятий путем моделирова- ния рисковых ситуаций. Для этого необходимо разработать:  комплексный подход к оценке инновационных рисков предприятий в усло- виях неопределенности с помощью статического теоретико-игрового моделиро- вания, который позволит предприятию оптимизировать инновационные проекты по определенным им самим принципами оптимальности;  четкую систему методических положений, пригодных и удобных для прак- тического применения. Анализ инструментария математического моделирования в условиях риска и неопределенности Необходимость использования математических методов и моделей при оценке риска инновационных проектов предприятий в последнее время постоянно возрастает. Это связано с необходимостью для предприятий быть уверенными в своих действиях даже в условиях неопределенности, которая проявляется при наличии неполной, неточной и противоречивой информации. Моделирование рисковых ситуаций дает возможность значительно повысить степень обоснованности принятия решений по оптимизации вариантов инновационных капиталовложений. При осуществлении инновационной деятельности в условиях конкуренции, когда вероятности наступления рисковых событий по альтернативным инноваци- онным проектам неизвестны, часто возникают конфликтные ситуации, когда сталкиваются интересы различных участников рынка. Принятием оптимальных решений в условиях конфликта занимается теория игр. При этом под конфлик- Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2017, № 2 135 том понимают ситуацию, когда сталкиваются противоположные участники, имеющие разные цели, причем выигрыш каждого из них будет зависеть от по- ведения других. В теории игр выделяют три типа конфликтов: конфликт целей, который ха- рактеризуется разными взглядами сторон на ожидаемый результат деятельности в будущем; конфликт познания, связанный с несовместимыми взглядами на реше- ние конкретной проблемы; чувственный конфликт, который заключается в разных чувствах и эмоциях сторон как личностей [5–8]. Поэтому при построении математической модели моделирования и оценки инновационных рисков для адекватного отображения конфликта следует описы- вать: количество игроков (заинтересованных сторон), которыми могут быть как отдельные лица, предприятия, так и различные явления природы и экономика; возможные стратегии каждого из игроков, т.е. планы, согласно которым при лю- бой возможной информации игрок осуществляет выбор своих действий в любой возможной ситуации; функцию выигрыша или платежную матрицу, которая от- ражает интересы сторон [1, 4]. Существенное отличие игры от реального конфликта состоит в том, что она ведется по определенным правилам, согласно которым известны возможные ходы игроков, объем информации каждой стороны о действиях другой, результат, к ко- торому может привести реализация определенной последовательности ходов. В теории игр ход понимают как выбор и осуществление одного из возмож- ных действий, допустимых правилами игры. Совокупность определенных ходов предприятия и определяет стратегию игрока. Главная задача теории игр — определение оптимальной стратегии, т.е. такой стратегии, которая обеспечивала бы максимально возможный выигрыш определенному игроку [3]. Поскольку предметом данного исследования является статическая теоретико- игровая модель, следует отметить, что наборы стратегий в процессе игры будут неизменными. Любая игра задается функционалом оценивания (функцией выиг- рыша, платежной матрицей), который характеризует «выигрыш» или «проигрыш» и имеет вид ,...... .................. ...... .................. ...... ...... 1 1 11111 1 nmnjnn kmkjkk mj mj aaay aaay aaay xxx A  где Y = {y1, y2, …, yn} — стратегии первого игрока (субъекта управления); Х = {х1, х2, …, хm} — стратегии второго игрока (экономической среды). Функционал оценивания будет иметь столько строк, сколько стратегий у первого игрока, и соответственно, столько столбцов, сколько стратегий у второго игрока. При этом функция выигрыша А может быть как положительной (А + ), так и отри- цательной (А – ) в зависимости от цели игрока. Функционал оценивания будет от- рицательным в случае оптимизации риска или ущерба, положительным — при оптимизации прибыли или эффективности. 136 ISSN 0572-2691 Используя теорию игр, можно решить множество экономических задач, в том числе и вопросы расчета уровня инновационных рисков проектов. Однако суще- ствующая парадигма принятия решений при теоретико-игровом моделировании достаточно сложная в использовании, поскольку предприятию трудно определить лучший инновационный проект, подчиняясь разработанным им самим ограниче- ниям. Поэтому в настоящей работе предложен подход, который позволит пред- приятию выбрать оптимальный для него инновационный проект в зависимости от желаемого уровня его рискованности, который, в отличие от существующих, поз- воляет использовать определенные принципы оптимальности при интерпретации возможных выигрышей или проигрышей в результате реализации альтернатив- ных инновационных проектов. Теоретико-игровое моделирование риска при принятии инновационных решений Предложенная математическая модель процесса принятия управленческого ин- новационного решения в условиях риска и неопределенности на основе теоретико- игровой концепции будет сформирована в виде нескольких основных этапов (рис. 1). Определение цели реализации инновационного проекта Определение количества рассматриваемых альтернативных инновационных проектов и состояний экономической среды Определение распределения вероятностей состояний экономической среды Установление уровня рискованности инновационных проектов в зависимости от склонности предприятия к риску Выбор критерия оптимальности Оценивание множества инновационных проектов по выбранному критерию оптимальности Принятие решения о реализации конкретного инновационного проекта Выявление внутренних и внешних факторов инновационных рисков Рис. 1 Первый этап — определение цели реализации инновационного проекта. Так как инновации могут осуществляться в форме вложений в новое строительство, производство инновационной продукции, покупку целостных имущественных комплексов, новое оборудование, расширение объемов деятельности и ее пере- профилирование, то, принимая определенное решение о целесообразности вложе- ния средств в конкретные инновационные проекты, предприятие ставит перед со- бой определенные цели. Как правило, их может быть достаточно много, однако статическая теоретико-игровая модель дает возможность оптимизировать иннова- ционные проекты только по одной из них. Поэтому главная задача предприятия — выбор важнейшей из них. Как известно, одна из главных целей инновационной деятельности — обеспечение высокой отдачи от вложенных средств. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2017, № 2 137 Второй этап — определение количества рассматриваемых альтернативных инновационных проектов и состояний экономической среды. Для достижения цели, поставленной на первом этапе, предприятие разрабатывает инновационные проекты возможных вариантов вложения средств в операции с реальными активами. Определив количество альтернативных вариантов, строим платежную матрицу. Так как теорией игр предусмотрено, что функции выигрыша и множество стратегий, доступных каждому из игроков, общеизвестны, то субъект принятия решения может сам организовать свое поведение. Третий этап — выявление внутренних и внешних факторов инновационных рисков. На результаты инновационной деятельности существенно влияют факто- ры инновационных рисков, которые и порождают неопределенность получения ожидаемого дохода от вложенных средств. Инновационные риски существуют независимо от воли и желания предприятия. Они могут быть обусловлены как внутренними, так и внешними причинами [8, 9]. Внутренние причины прежде всего связаны с ошибками планирования и организации инновационного проекта. Потенциальными источниками риска можно считать следующие факторы: произ- водственный потенциал предприятия; стратегия развития; уровень предметной и технологической специализации; уровень производительности труда; квалифика- ция менеджеров; профессиональная неосведомленность персонала; недобросовест- ность менеджеров; низкий уровень маркетинга; недостаточная гибкость проекта; отток коммерчески важной информации; технологическая недисциплинирован- ность; отсутствие мотивации у персонала; недостатки финансового планирования; плохой уход за оборудованием. Внешний характер рисков предопределяет факторы, которые не зависят от кон- кретного предприятия: рост инфляции; меры государственного воздействия в области налогообложения, ценообразования, землепользования, финансово-кредитной сферы, охраны окружающей среды; международные экономические связи и торговля; действия экономических контрагентов; конкуренция; ошибки в определении спроса; конъюнктура рынка; политические и экономические кризисы; снижение общего жизненного уровня, рост безработицы, забастовок, изменение потребно- стей, криминальная обстановка; относительная ограниченность сознательной дея- тельности людей, неизбежные различия в социально-психологических установ- ках, идеалах, намерениях, оценках, стереотипах поведения; научно-технический прогресс; форс-мажорные обстоятельства. Четвертый этап — определение распределения вероятностей состояний экономической среды. При выборе оптимальной стратегии у субъекта управления нет антагонистического противника, так как в экономической среде отсутствует стремление к выигрышу. Стремление каждого субъекта управления заключаются в определении распределения вероятностей состояний экономической среды, ведь вероятность — исторически первый способ учета неопределенности при приня- тии решений. При определении вероятностей исследуется частота тех или иных конечных результатов, которая не является характеристикой одиночного события, а представляет генеральную совокупность событий. В связи с этим выделяют шесть информационных ситуаций (І1–І6), которые и характеризуют определенную степень градации неопределенности среды в момент принятия инновационного решения [10].  І1 — наиболее желаемая для субъекта управления, так как при этой ситуа- ции известно априорное распределение вероятностей Р = (р1, ..., рј), pj = p(х = хj), 1 1   j n j p на элементах хj ε Х. 138 ISSN 0572-2691  І2 характеризуется известным распределением вероятностей P( ) = (P1( ), …, Pn( )), )( 1   j n j P = 1, Pj( )= P {х = хj / } на элементах хj ε Х состояний среды. Однако на данные вероятности влияет неопределенный параметр  из парамет- рического множества Ω.  І3 — закон распределения вероятностей состояний экономической среды неизвестен, поэтому субъект управления сам задает значения вероятностей, обо- значим их jр̂ , j = 1, …, n.  І4 имеет место при внедрении радикальных инноваций, так как вероятность поведения среды в этой ситуации неизвестна, ее определяют, руководствуясь определенными гипотезами.  І5 — субъекту управления неизвестно состояние, в котором находится эко- номическая среда, однако он постарается свести риск до нулевого уровня, т.е. данная ситуация характеризуется антагонистическими интересами среды в процессе принятия инновационного решения.  І6 включает в себя все пять предыдущих ситуаций, с одной стороны, иден- тифицирует любую информационную ситуацию (І1–І5), а с другой, возникает ин- формационная промежуточная ситуация между ситуациями І1–І5. В теории игр критерии принятия оптимального решения распределяются по группам в зависимости от информационной ситуации, т.е. в каждой конкретной ин- формационной ситуации используется определенная совокупность показателей [2]. Для І1 свойственны такие критерии.  Критерий Байеса. При его использовании предприятие выберет тот инно- вационный проект oky (или множество таких проектов), математическое ожида- ние значений функционала оценивания которого будет самым высоким при А + или низким при А – . Z + ( oky , р) = Yyк max A + (yk, p) = Yyк max MA + = Yyк max          jkj n j ap 1 , Z – ( oky , р) = Yyк max A – (yk, p) = Yyк max MA – = Yyк max          jkj n j ap 1 .  Критерий минимума дисперсии функционала оценивания. При его ис- пользовании оптимальным будет инновационный проект, у которого наименьшее рассеивание случайной величины значений функционала оценивания: σ 2 ( oky , p) = min σ 2 (yk, p).  Модальный критерий. При А + он будет рассчитываться по формуле oky : а + ( oky ; Mo(Х)) = max а + (yk; Mo(Х)), где Мо(Х) — мода случайной величины Х, которая соответствует состоянию эко- номической среды с очень высокой степенью вероятности появления. При А – оптимальные капиталовложения определяются по формуле oky : а – ( oky ; Mo(Х)) = min а – (yk; Mo(Х)). Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2017, № 2 139  Критерий минимальной семивариации. Оптимальное решение при данном критерии не зависит от того, в каком виде задан функционал оценивания (А + или А – ), и находится по формулам oky : SV  ( oky ; P; ok ) = min SV – ( yk; P; βk), SV – ( yk; P; βk) = ,));(( 1 2 1 ÐyZap Ð kkjk n jê jj     где βk = { 1k ; 2k ; ...; nk } — вектор индикаторов неблагоприятных отклонений для решения yк по отношению к байесовской оценке Z (yк; Р) (к = 1, ..., m).  Критерий минимального коэффициента вариации для А+ или А  . Определяется по формуле oky : CV  ( oky ; Р) = min CV  (yк; Р), где CV  (yк; Р) = );( );( ÐyC Py k k   — величина коэффициента вариации для решения yк.  Критерий минимального коэффициента семивариации для А+ или А  . Определяется по формуле oky : CSV  ( oky ; Р) = min CSV  (yк; Р), где CSV  (yк; Р) = );( );( PyZ PySSV k k   — величина коэффициента семивариации для решения yк. При І2 используется ряд следующих критериев.  Параметрический критерий Байеса. Рассчитывается по формуле         qqqk q k ddmmPyZPyZ ...)()...())(,(...),( 1110 1 0 ....)()...())(,(...max 111 1 qqqk q ddmmPyZ        Параметрический критерий минимума дисперсии функционала оценивания. Определяется по формуле ).(]))(,([)(,( 2 1 2     jkkj n j k PPyZaPy  Параметрический модальный критерий. Определяется по формуле ....)()...()(...max 111 1 1 qqqj q j ddmmPP       Параметрический критерий минимума энтропии математического ожидания функционала оценивания. Рассчитывается по формуле       qqqê q k ddmmyPÍyÐÍ ...)()...()),((...),( 1110 1 0 ....)()...()),((...max 111 1 qqqk q ddmmyPH      140 ISSN 0572-2691 3I характеризуется такими критериями.  Первая формула Фишберна. Заключается в построении ряда приоритетов: RI = [хi1; хi2; …; [хij; хi j+1]; …; хin], где хi1 — состояние с высокой вероятностью наступления; хin — состояние с самой низкой вероятностью появления; [xij ~ xi j+1] — состояние с одинаковыми вероят- ностями появления.  Вторая формула Фишберна. Используется, когда частично усилены ли- нейные соотношения упорядоченности: , 12 2 ˆ)(    n jn iii jjj ppxXP j = 1, …, n.  Третья формула Фишберна. Рассчитывается по формуле ),( )( 1 ˆ)( 1 1 jj ss n s s n s jjjj ab ab a appxXP         где рj — заданная интервальными соотношениями упорядоченности: ;jjj bpa  ;0,  jj b j = 1, …, n. При 4I используются следующие критерии.  Критерий Бернулли–Лапласа. Вычисляется по формуле ),ˆ,(max)ˆ,( 0 ÐyaÐyZ êk   где . 1 )ˆ,( 1     jk n j ê a n ÐyZ  Принцип максимума Гиббса–Джейнса. Нахождение энтропии Шеннона, которая будет представлять меру неопределенности: }.ln,max{)(max)( 1 jj n j pppHpH    5I в экономической литературе представлена следующим критерием.  Критерий Вальда. Его называют критерием крайнего пессимизма, так как выбранные по этому критерию инновационные проекты практически безриско- вые. Если функционал оценивания задан А = А+, то критерий Вальда будет осно- вываться на принципе max min (максимину) и определяться по формуле ,minmax~max~:   kjkkk aaay oo где .min~   kjk aa Для функционала оценивания заданного А = А – критерий Вальда будет осно- вываться на принципе min max (минимакса): ,maxmin~max~:   jîo kkkk aaay где .max~   jkk aa Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2017, № 2 141  Критерий доминирующего результата. Основывается на использовании максимаксной (max max) стратегии при А = :А .maxmax ~~max ~~:   joo kkkk aaay При А = А – оптимальным будет инновационный проект, который обеспечи- вается минминной (min min) стратегией .minmin ~~min ~~:   joo kkkk aaay  Критерий минимального риска Сэвиджа. Используется только при  AA и рассчитывается по формуле .~maxmin~min~   kkk aaa î  Функции неопределенности третьего рода. Рассчитываются по формуле ),(),(min)( PZPyZPH k   где .)( 1     jkj n j jk aPPyZ 6I — выбор оптимального инновационного проекта осуществляется по следующим критериям.  Критерий Гурвица. При А = А + он имеет вид oky : Q + ( oky ; λ) = max Q + (yk; λ), где ;minmax)1();(   jj kkk zzyQ λ  [0; 1]. При  AA оптимальный вариант капиталовложений определяется по формуле ),;(min);(:   kkk yQyQy oo где ;maxmin)1();(   jj kkk aayQ λ  [0;1].  Критерий Ходжеса–Лемана. При А = А + он вычисляется по формуле oky : HL + ( oky ; P; λ) = max HL + (yk; P; λ), где .min);()1();;(   jkkk aPyZPyHL При А = А  данный критерий имеет вид oky : HL  ( oky ; P; λ) = min HL  (yk; P; λ), где .max);()1();;(   jkkk aPyZPyHL  Критерий Менчеса. Определяется по формуле . 11 maxminmax jj ki l i ki l i aPaP    142 ISSN 0572-2691 Пятый этап — установление уровня рискованности инновационных проек- тов в зависимости от склонности предприятия к риску. В результате исследований в настоящей работе впервые предложена классификация критериев оптимизации выбора инновационных проектов по уровню рискованности вложений, которая позволяет осуществлять этот выбор не только в зависимости от информационной ситуации, но и по следующим группам градации риска: максимальный средне- взвешенный, минимальный средневзвешенный, умеренный, незначительный, ми- нимальный (рис. 2). Предложенная классификация дает возможность значительно упростить процесс принятия инновационного решения, так как из всей совокуп- ности критериев, характерных для определенной информационной ситуации, вы- бираются именно те, которые дают оптимальный результат с точки зрения пред- приятия, т.е. желание рисковать. Минимальный риск Ситуация І1 минимум дисперсии минимальный коэффициент вариации Ситуация І2 параметрический критерий минимума дисперсии функционала оценивания Ситуация І3 ряд бинарных отношений приоритетов Ситуация І5 минимальный риск Севиджа Ситуация І6 Ходжеса–Лемана Ситуация І1 минимальный коэффициент семивариации минимальная семивариация Ситуация І2 параметрический критерий минимума энтропии математического ожидания функционала оценивания Ситуация І5 Вальда Ситуация І6 Менчеса Ситуация І1 Байеса Ситуация І2 параметрический критерий Байеса Ситуация І3 вторая формула Фишберна Ситуация І4 принцип максимума Гиббса–Джейнса Ситуация І5 доминирующего результата Ситуация І6 принцип байесификации минимаксного критерия Ситуация І1 модальный Ситуация І2 параметрический модальный критерий Ситуация І3 первая формула Фишберна Ситуация І5 функция неопределенности третьего рода и принцип максимума Гиббса–Джейнса Ситуация І6 Гурвица Минимальный средневзвешенный риск Максимальный средневзвешенный риск Критерии принятия решения Умеренный риск Незначительный риск Ситуация І1 минимальное ожидание значения неблагоприятного отклонения от моды Ситуация І3 третья формула Фишберна Ситуация І4 Бернулли-Лапласа Ситуация І6 модифицированные критерии Рис. 2 Оптимизируя инновационное решение по критериям максимального средне- взвешенного риска, предприятие выбирает риск, величина которого немного вы- ше среднего уровня. Выбранные инновационные проекты по критериям этой Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2017, № 2 143 группы будут иметь наивысшую степень риска по сравнению с инновационными проектами, которые выбирались бы по критериям принятия решения остальных четырех групп. Однако склонное к риску предприятие не только рискует потер- петь большие убытки в случае неудачи, но и имеет возможность существенно снизить риск неиспользованных возможностей в случае успешной реализации инновационного проекта. Минимальному средневзвешенному риску соответствует средний уровень риска инновационных проектов, а следовательно, и средний уровень риска неис- пользованных возможностей. Умеренный риск неиспользованных возможностей обеспечивают критерии принятия решения, которые относятся к третьей группе. Выбирая инновационный проект по риску этого уровня, предприятие оптимизирует соотношение величины риска и ожидаемой прибыли. Незначительный и минимальный риск ориентирует предприятие на выбор наименее рискованных инновационных проектов. Однако практически несклон- ное к риску предприятие подвергается опасности выйти на максимальный уро- вень риска неиспользованных возможностей, а значит, недополучить прибыль. Однако в случае неудачи потери предприятия будут минимальными. Шестой этап — выбор критерия оптимальности. Выбирается согласно предло- женной классификации критериев оптимизации выбора инновационных проектов по уровню рискованности вложений (см. рис. 2) и зависит от информационной ситуации и установленного предприятием уровня риска инновационных проектов. Седьмой этап — оценивание множества инновационных проектов по вы- бранному критерию оптимальности. Бесспорно, оптимальным будет тот иннова- ционный проект, который принесет предприятию максимальный выигрыш при минимальных убытках. Однако при готовности предприятия к риску можно выбрать и более рискованный вариант, ведь чем выше степень риска, тем больше прибыль в случае удачной реализации проекта. Восьмой этап — заключительный. Принимается решение о реализации кон- кретного инновационного проекта на предприятии. Заключение Условия неопределенности и конфликта, в которых вынуждены действовать предприятия, существенно влияют на их ожидаемые доходы от реализации инно- вационных решений. Так как под процессом принятия инновационного решения предприятием понимают выбор определенных инновационных проектов из мно- жества альтернативных, то, безусловно, этот выбор должен осуществляться со- гласно определенному критерию оптимальности. В теоретико-игровой концепции критерии принятия решения выбираются в со- ответствии с информационной ситуацией, в которой находится субъект управления. Однако при принятии решения относительно выбора того или иного инновационного проекта выбор одного из множества критериев вызывает затруднения. Предложенный порядок оптимизации инновационных рисков предприятий в условиях неопределенности на основе статического теоретико-игрового моде- лирования дает возможность выбирать инновационные проекты, оптимизировав их по пяти группам риска: незначительный, минимальный, умеренный, мини- мальный средневзвешенный, максимальный средневзвешенный. Каждая из пере- численных групп риска дает возможность предприятию оптимизировать не только свои убытки в случае неудачной реализации проекта, но и прибыли. Бес- спорно, наивысший уровень прибыли предприятие получит в случае принятия реше- ния по критериям максимального средневзвешенного риска, правда, выбранный 144 ISSN 0572-2691 проект будет наиболее рискованным по сравнению с проектами, которые выбирались бы по критериям четырех других групп риска. Ведь, как известно, величина ожидае- мой прибыли соответствует величине возможного риска, т.е. сверхприбыли получают только предприятия при высшем уровне риска. Для дальнейшего исследования рассматриваемого вопроса автор считает необ- ходимым исследовать практическую возможность применения статической теорети- ко-игровой модели при разработке инновационной стратегии предприятий. Г.Л. Вербицька МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РІШЕННЯ В УМОВАХ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Розроблено математичну модель процесу прийняття управлінського інновацій- ного рішення в умовах ризику і невизначеності на основі теоретико-ігрової концепції, яка дозволяє підприємству оптимізувати інноваційні проекти за ви- значеними ним самим принципами оптимальності. Розроблено чітку систему методичних положень, придатних та зручних для використання на практиці. G.L. Verbytska MODELING OF THE PROCESS OF MAKING MANAGEMENT INNOVATION DECISION UNDER RISK AND UNCERTAINTY The mathematical model of the process of making innovative managerial decision in conditions of risk and uncertainty based on game-theoretic concept, which allows the company to optimize innovation projects defined by principles of optimality. The de- veloped clear system of procedural points is applicable and convenient for use in practice. 1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. — Київ : КНЕУ, 2004. — 480 с. 2. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств. — Харк. : ІНЖЕК, 2006. — 184 с. 3. Галіцин В.К., Суслов О.П., Кубрушко Ю.О. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів. — Київ : КНЕУ, 2005. — 168 с. 4. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономи- ке и бизнесе. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 222 с. 5. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов и кибернетиков. — М.: Наука, 1985. — 271 с. 6. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. — М.: Мир, 1974. — 496 с. 7. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г. Введение в прикладную теорию игр. — М.: Наука, 1981. — 336 с. 8. Сиротинська Н.М. Сутність та чинники виникнення інноваційних ризиків // Науково- теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». — 2013. — № 1(29). — С. 96–100. 9. Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум — 2014). — Харк. : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2015. — 536 с. 10. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. — М.: Наука, 1970. — 708 с. Получено 24.05.2016

Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности

Institution

Ähnliche Einträge