Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах

• Datum: 2008
• Hauptverfasser: Бидюк, П.И., Федоров, А.В.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2008
• Schriftenreihe: Проблемы управления и информатики
• Schlagworte: Решение прикладных задач моделирования с применением алгоритмов МГУА
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/209127
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах / П.И. Бидюк, А.В. Федоров // Проблемы управления и информатики. — 2008. — № 2. — С. 130-139. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесу ціноутворення на золото на біржі. Для поглибленого аналізу нестаціонарних процесів запропоновано ймовірнісну модель у вигляді динамічної мережі Байєса. Як доповнення до ймовірнісної моделі використано МГУА та авторегресійну модель...