Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях

• Дата: 2006
• Автори: Єлейко, В., Пенцак, Є.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України 2006
• Назва видання: Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21137
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях / В. Єлейко, Є. Пенцак // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 114-122. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.

Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізованих моментів третього та четвертого порядків емпіричного розподілу дозволяє адекватно вибрати параметричну сім’ю розподілів, відповідні нормалізовані моменти якої покривають їх емпіричні аналоги. На прикладах показано, що стандартні параметричні функції щільностей, які використовуються для моделювання асиметрії й ексцесу, не можуть генерувати емпіричних нормалізованих центральних моментів третього та четвертого порядків для даних витрат на лікування та прибутковості активів на українській фондовій біржі.