Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях
Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізовани...
Збережено в:
| Видавець: | Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2006 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
2006
|
| Назва видання: | Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21137 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях / В. Єлейко, Є. Пенцак // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 114-122. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-21137 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-211372011-06-16T12:05:16Z Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях Єлейко, В. Пенцак, Є. Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізованих моментів третього та четвертого порядків емпіричного розподілу дозволяє адекватно вибрати параметричну сім’ю розподілів, відповідні нормалізовані моменти якої покривають їх емпіричні аналоги. На прикладах показано, що стандартні параметричні функції щільностей, які використовуються для моделювання асиметрії й ексцесу, не можуть генерувати емпіричних нормалізованих центральних моментів третього та четвертого порядків для даних витрат на лікування та прибутковості активів на українській фондовій біржі. The methodology of using skewness and kurtosis coefficients of random variables parametric distributions in financial and health care econometric models is considered. Fat tails and high skewness are regular characteristics of considered random variables. Visualization of normalized third and fourth moments of empirical distribution allows us to choose in an adequate way a parametric family of distributions for which respected normalized moments cover their empirical counterparts. Based on examples we show that standard parametric density functions used for excess skewness and kurtosis modelling are not able to generate empirical normalized central moments of order three and four using data set of health care expenses and assets returns on Ukrainian stock market. Предлагается методика использования коэффициентов асимметрии и эксцесса параметрических распределений случайных величин в моделях финансовой економетрики и економетрики здравоохранения, для которых характерно наличие «толстых хвостов» и большого значения коэффициента асимметрии. Визуализация нормализированных моментов третьего и четвертого порядков эмпирического распределения позволяет адекватно выбрать параметрическую семью распределений, соответствующие моменты которой покрывают их эмпирические аналоги. На примерах показано, что стандартные параметрические функции плотности, которые используются для моделирования асимметрии и эксцесса, не могут генерировать эмпирических нормализированных моментов третьего и четвертого порядков для данных расходов на лечение и прибыльности акций на украинской фондовой бирже. 2006 Article Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях / В. Єлейко, Є. Пенцак // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 114-122. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. 1816-1545 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21137 330.1317:519.81:65.016 uk Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| description |
Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізованих моментів третього та четвертого порядків емпіричного розподілу дозволяє адекватно вибрати параметричну сім’ю розподілів, відповідні нормалізовані моменти якої покривають їх емпіричні аналоги. На прикладах показано, що стандартні параметричні функції щільностей, які використовуються для моделювання асиметрії й ексцесу, не можуть генерувати емпіричних нормалізованих центральних моментів третього та четвертого порядків для даних витрат на лікування та прибутковості активів на українській фондовій біржі. |
| format |
Article |
| author |
Єлейко, В. Пенцак, Є. |
| spellingShingle |
Єлейко, В. Пенцак, Є. Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології |
| author_facet |
Єлейко, В. Пенцак, Є. |
| author_sort |
Єлейко, В. |
| title |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_short |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_full |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_fullStr |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_full_unstemmed |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_sort |
використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| publisher |
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України |
| publishDate |
2006 |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21137 |
| citation_txt |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях / В. Єлейко, Є. Пенцак // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 114-122. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
| series |
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології |
| work_keys_str_mv |
AT êlejkov vikoristannâkoefícíêntívasimetríítaekscesuuparametričnihstatističnihmodelâh AT pencakê vikoristannâkoefícíêntívasimetríítaekscesuuparametričnihstatističnihmodelâh |
| first_indexed |
2023-10-18T17:08:53Z |
| last_indexed |
2023-10-18T17:08:53Z |
| _version_ |
1796140794914013184 |