Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2010 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Назва видання: | Схід |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22126 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-22126 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-221262011-06-21T12:07:45Z Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку Кишакевич, Б. Економіка У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку. The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined. 2010 Article Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. 1728-9343 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22126 330.45 uk Схід Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Економіка Економіка |
| spellingShingle |
Економіка Економіка Кишакевич, Б. Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку Схід |
| description |
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку. |
| format |
Article |
| author |
Кишакевич, Б. |
| author_facet |
Кишакевич, Б. |
| author_sort |
Кишакевич, Б. |
| title |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_short |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_full |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_fullStr |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_full_unstemmed |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_sort |
моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| publisher |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
| publishDate |
2010 |
| topic_facet |
Економіка |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22126 |
| citation_txt |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
| series |
Схід |
| work_keys_str_mv |
AT kišakevičb modelûvannâtaocínkavtratuvipadkudefoltupozičalʹnikabanku |
| first_indexed |
2023-10-18T17:08:00Z |
| last_indexed |
2023-10-18T17:08:00Z |
| _version_ |
1796140758250553344 |