Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD...
Збережено в:
Видавець: | Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
---|---|
Дата: | 2010 |
Автор: | Кишакевич, Б. |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
Назва видання: | Схід |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22126 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Цитувати: | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Управління портфелем цінних паперів у комерційному банку
за авторством: Семенов, Г., та інші
Опубліковано: (2009) -
Сучасні концепції формалізації фінансової стратегії банку
за авторством: Матвієнко, С.
Опубліковано: (2010) -
Застосування кластерного аналізу в дослідженнях ризиків демографічних втрат: місто, регіон, держава
за авторством: Феленчак, Ю.
Опубліковано: (2011) -
Депозитна політика і її роль в забезпеченні стійкості комерційного банку
за авторством: Череп, А., та інші
Опубліковано: (2009) -
Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин
за авторством: Заславська, Н.
Опубліковано: (2010)