Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді)
У статті представлені результати проведеного дослідження мінливості цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів на прикладі ринку міді. Оцінено існуючі ризики зміни ціни на мідь, установлено граничний розмір збитків і ймовірність їх виникнення. Показано, що використання методики оц...
Збережено в:
| Дата: | 2010 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Назва видання: | Схід |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22237 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) / Ю. Смірнов, Д. Савенков // Схід. — 2010. — № 6 (106). — С. 68-71. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | У статті представлені результати проведеного дослідження мінливості цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів на прикладі ринку міді. Оцінено існуючі ризики зміни
ціни на мідь, установлено граничний розмір збитків і ймовірність їх виникнення. Показано, що
використання методики оцінки і моделювання ризиків Value-at-Risk на основі імітаційного
програмування за методом Монте-Карло дозволяє прогнозувати потенційні доходи та збитки. |
|---|