Оценка степени прогнозируемости валютных трендов
В статье затронуты вопросы оценки степени неопределенности валютного рынка, определена необходимость этой оценки при прогнозировании валютного курса с учетом различия в хаотичности на разных временных интервалах. Рассмотрен алгоритм оценки степени неопределенности с помощью энтропии по Гроссбергеру-...
Gespeichert in:
| Datum: | 2005 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2005
|
| Schriftenreihe: | Культура народов Причерноморья |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/35851 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Оценка степени прогнозируемости валютных трендов / Р.В. Друзин // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 63. — С. 43-45. — Бібліогр.: 1 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-35851 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-358512012-07-06T12:06:42Z Оценка степени прогнозируемости валютных трендов Друзин, Р.В. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В статье затронуты вопросы оценки степени неопределенности валютного рынка, определена необходимость этой оценки при прогнозировании валютного курса с учетом различия в хаотичности на разных временных интервалах. Рассмотрен алгоритм оценки степени неопределенности с помощью энтропии по Гроссбергеру-Прокаччиа. У статті розглянуті питання оцінки рівня невизначеності валютного ринку та алгоритм оцінки рівня невизначеності за допомогою ентропії по Гроссбергеру-Прокаччіа. In the article there are description of questions about degree of chaos on currency market. Beside that there is algoritm of decription of chaos's degree with help of Grassberger-Procaccia's entropy. 2005 Article Оценка степени прогнозируемости валютных трендов / Р.В. Друзин // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 63. — С. 43-45. — Бібліогр.: 1 назв. — рос. 1562-0808 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/35851 ru Культура народов Причерноморья Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| spellingShingle |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Друзин, Р.В. Оценка степени прогнозируемости валютных трендов Культура народов Причерноморья |
| description |
В статье затронуты вопросы оценки степени неопределенности валютного рынка, определена необходимость этой оценки при прогнозировании валютного курса с учетом различия в хаотичности на разных временных интервалах. Рассмотрен алгоритм оценки степени неопределенности с помощью энтропии по Гроссбергеру-Прокаччиа. |
| format |
Article |
| author |
Друзин, Р.В. |
| author_facet |
Друзин, Р.В. |
| author_sort |
Друзин, Р.В. |
| title |
Оценка степени прогнозируемости валютных трендов |
| title_short |
Оценка степени прогнозируемости валютных трендов |
| title_full |
Оценка степени прогнозируемости валютных трендов |
| title_fullStr |
Оценка степени прогнозируемости валютных трендов |
| title_full_unstemmed |
Оценка степени прогнозируемости валютных трендов |
| title_sort |
оценка степени прогнозируемости валютных трендов |
| publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| publishDate |
2005 |
| topic_facet |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/35851 |
| citation_txt |
Оценка степени прогнозируемости валютных трендов / Р.В. Друзин // Культура народов Причерноморья. — 2005. — № 63. — С. 43-45. — Бібліогр.: 1 назв. — рос. |
| series |
Культура народов Причерноморья |
| work_keys_str_mv |
AT druzinrv ocenkastepeniprognoziruemostivalûtnyhtrendov |
| first_indexed |
2025-07-03T17:19:18Z |
| last_indexed |
2025-07-03T17:19:18Z |
| _version_ |
1836647090969640960 |
| fulltext |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
43
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
1 2 3
Етапи кластеризації підприємств
О
бс
яг
п
ри
бу
тк
у,
гр
н.
Рис. 4. Динаміка сукупного прибутку учасників кластерного утворення
При цьому темпи зростання обсягів прибутку тим вищі, чим щільніші зв’язки та кооперація між під-
приємствами кластеру. За існуючих умов протягом трьох етапів зростання сукупного прибутку учасників
кластерного об’єднання склало 643263,1 – 490866,7 = 152396,4 грн.
Висновок. Отже, економіко-математична модель кластера, що грунтується на особливого роду
взаємодії взаємозалежних фірм, організацій, які визначаються цільовою (не технологічною чи галузевою)
спорідненістю діяльності та є взаємодоповнювальними, теоретично обґрунтовує економічну ефективність
функціонування кластерного утворення курортно-рекреаційного типу в регіоні.
Джерела та література
1. Маслаков В.В. Еволюція концептуальних основ російського регіонального розвитку // Регион: эконо-
мика и социология. – 2000. – № 3. – С.151–156.
2. Маслаков В.В., Зубков К.И., Пленкин В.Ю. Модель региона-квазикорпорации // Регион: экономика и
социология. – 2000. – № 2. – С.17–36.
3. Жученко В. Перспективи формування в Україні вільних економічних зон туристсько-рекреаційного
типу // Регіональна економіка. – 2001.– № 4. – С. 189–193.
4. Ахметжанова С.Б. Управление пищевой промышленностью: пути совершенствования // Регион: эко-
номика и социология. – 2002. – № 1. – С. 167–175.
5. Галушкина Т.П. Принципы и предпосылки формирования эколого-экономических зон приморского
типу.- В сб.науч. трудов: Эконология: истоки, проблемы и перспективы. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Ук-
раины. – 1995. – С. 45–51.
6. Аналітичні матеріали. Державна політика розвитку туризму в Україні (стан, проблеми, перспективи).
– К.: Вид-во Держтурадміністрації України, 2003. – 87 с.
7. Гнатюк Н.В. Кластер сільського туризму і розвиток сільської громади // Туризм у ХХ1 столітті: глоба-
льні тенденції і регіональні особливості / Матеріали 11-ї Міжнародної науково-практичної конферен-
ції (10-11 жовтня 2001 р.). Редкол.: Цибух В.І.та ін. – К.: Знання України, 2002. – С.123–132.
8. Гудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій. – Донецьк: ІЕПД НАН
України, ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2001. – 270 с.
9. Крейдич І. М. Система управління інвестиціями в регіоні. – В кн.: Матеріали VII Міжнародної науко-
во-практичної конференції 24–26 травня 2001 р. “Теорія і практика управління організацією з погляду
тисячоліть”. – К.: Політехніка, 2001. – С.47–49.
10. Вареник М. Регіональні аспекти малого підприємництва // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 182. – 3 жов-
тня.
11. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/ Пер. с
англ. под ред. Р.Б.Ноздревой. – М.: ЮНИТИ. – 1998. – 787 с.
12. Constanza R., D Arge R., Le Croon R., et al. The value of the wolrd ecosystem services and natural capital //
Nature. – 1999. – P.32–64.
13. Несторенко О.В. Моделі формування ціни в кластерних утвореннях (на прикладі підприємств сана-
торно-курортної сфери). Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук. – Харків, 2003. –
20 с.
Друзин Р.В.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ ВАЛЮТНЫХ ТРЕНДОВ
Валютные рынки подвержены разного рода рискам со стороны источников риска различной природы.
В современных условиях глобализации подверженность риску валютных рынков возрастает ввиду всеоб-
щей взаимосвязанности и взаимозависимости, что позволяет говорить о возрастающей актуальности дан-
ного направления исследований.
Друзин Р.В.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ ВАЛЮТНЫХ ТРЕНДОВ
44
Главным проявлением валютных рисков могут выступать отклонения относительно среднего значе-
ния для пары валют экспортеров-импортеров.
Снижение валютного риска возможно при прогнозировании валютных рисков. Вместе с тем, сущест-
вующих методов прогнозирования, позволяющих принимать «мгновенные» решения недостаточно. Ис-
пользуемые методы дополняются аналитиками собственным опытом и интуицией.
Поиск новых методов прогнозирования может быть связан с развитием применения в экономике тео-
рии фракталов и теории хаоса.
Развитием данной теории занимались такие ученые, как Б. Мандельброт, Г. Шустер, С. Пинкус, П.
Гроссбергер, И. Прокаччиа, И. Готовчиков.
Целью данной работы является обобщение алгоритма оценки степени прогнозируемости валютных
курсов.
Необходимость прогнозирования валютных курсов приводит к использованию различных сущест-
вующих методов прогнозирования. Вместе с тем, не осуществляется оценка степени прогнозируемости и
возможности прогнозирования исследуемого явления. Априори полагается, что прогнозирование возмож-
но. Это может привести к финансовым потерям из-за неадекватного прогноза изменения валютного курса.
Большое количество факторов, влияющих на валютный курс, позволяет говорить о хаотической при-
роде. Однако, на разных интервалах хаотичность неоднородна и может быть различной. Точность прогно-
за курса может повышаться со снижением степени неопределенности тренда на конкретном интервале.
Степень неопределенности может определяться с помощью энтропии. Существуют различные подхо-
ды к определению энтропии. Для анализа степени неопределенности валютного курса можно использо-
вать способ, предложенный в 1983 году учеными Гроссбергером и Прокаччиа, а также алгоритм, предло-
женный в 1991 году Стивеном Пинкусом [1, 2298].
Пусть имеется временной ряд u(1), u(2), …, u(N) длиной N, а также параметры m, r.
Причем,
( ] ( ) RrrZmNm ∈+∞∈∈∈ ,;0;,;0
Определим вектора х(1), х(2), …, х(N-m+1), где x(i)=[u(i),u(i+1),…,u(i+m-1)].
d[x(i), x(j)] = max (│u(i + k - 1) - u(j + k - 1)│). (1)
k=1,2,…,m
[ ]
)1/(
)](),([:0
;)](),([:1
)(
1;1
+−
>
≤
=
+−∈
∑ mN
rjxixd
rjxixd
rC
mNi
j
m
i
(2)
∑
+−
=
−+−=
1
1
1 )()1()(
mN
i
m
i
m rCmNrC (3)
rrCm
Nr
m log/)(loglimlim
∞→∞→
=β (4)
Далее подбираем такие значения r, которые при достаточно больших m приводят к
constrC m →log/log
В результате получаем корреляционную размерность, которая позволяет оценивать степень неопреде-
ленности рынка и является мерой энтропии.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
• начальным этапом прогнозирования валютных трендов должна быть оценка степени прогнозирования
данного вида тренда;
• оценка степени прогнозируемости может осуществляться с помощью энтропии;
• можно выдвинуть гипотезы о том, что энтропия различна на разных интервалах тренда, энтропия раз-
лична для разных временных горизонтов одного и того же временного ряда, энтропия различна для
разных временных рядов, взятых на одном рынке.
Дальнейшее развитие данного исследования состоит в апробации расчета энтропии на временном ряде
USD/EUR за период 2001–2003 гг. с целью определения степени прогнозируемости ряда в целом и от-
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
45
дельных интервалов в частности.
Литература
Steven M. Pincus. Approximate entropy as a measure of system complexity // Mathematics. – Proc. Natl. Acad.
Sci. USA. – Vol. 88. – March 1991. Р. 2297–2301.
Дударь А.П., Игошин М.М.
РЫНОК ТРУДА – СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
Актуальность темы исследования. Рынок труда является важнейшим фактором трансформацион-
ных преобразований в Украине, сущностной чертой рыночной экономики. На его основе организуется
эффективное использование человеческих ресурсов общества, создаются конкурентные условия в сфере
социально-трудовых отношений, которые, с одной стороны, ведут к совершенствованию качественных
характеристик рабочей силы, а с другой, обеспечивают эффективную занятость населения в общественном
хозяйстве, решение целей повышения благосостояния всех членов общества.
Происходящие в нашей стране преобразования, сопровождающиеся усложнением системы рыночных
отношений, требуют переосмысления установленных в экономической науке подходов к рынку труда, его
сущностных черт и тенденций развития. Возникает объективная необходимость поиска эффективных ме-
ханизмов функционирования рынка труда, путей его развития, которые способствовали бы снижению со-
циальной напряженности в обществе, создавали условия для продвижения нашего государства к демокра-
тии и гуманизму. Все это определило актуальность исследования данной проблемы.
Постановка проблемы в её общем виде. Исторический процесс развития Украины характеризуется
трансформацией экономического устройства общества, основу которого составляет рыночная экономика.
Как относительно самостоятельная сфера жизнедеятельности общества, рыночная экономика представля-
ет собой сложную многоуровневую систему взаимодействий производителей и потребителей разнообраз-
ных благ в ходе эквивалентного обмена. Наличие таких характеристик, как целостность, организован-
ность, управляемость, целенаправленность, способность приспосабливаться к изменениям внешней среды
характеризует рыночную экономику как открытую социо-техническую систему, которая получает разно-
образные ресурсы, в том числе человеческие, из природной среды, политической, духовной, правовой и
других сфер жизни общества. Рыночная экономика характеризуется также наличием соглашений, догово-
ров, контрактов между равноправными партнерами, то есть над хозяйственными связями господствует
экономический интерес, а их преобладающей формой становится координация и согласование действий в
ходе товарного обмена ресурсами, готовыми изделиями и услугами, информацией на основе возмездности
и эквивалентности.
Для перехода общества к рыночной экономике необходимы вполне определенные социально-
экономические условия, среди которых, во-первых, относительная свобода товаропроизводителя, в собст-
венности которого находятся средства производства и произведенные товары, что конституирует свободу
его экономической деятельности и хозяйственной инициативы в принятии решений; во-вторых, субъектом
рыночных отношений выступает работник – собственник рабочей силы, представляющий свободу труда;
в-третьих, потребитель товаров и услуг – собственник денежных средств как выразитель свободы потреб-
ления; в-четвертых, наличие конкуренции как формы взаимосвязи свободных товаропроизводителей и то-
варовладельцев в борьбе за реализацию своих экономических интересов. Практика рыночной экономики
развитых стран свидетельствует, что в ней побеждают те, кто снижает издержки и повышает качество то-
варов и труда, тем самым, обеспечивая экономическое господство в мире товаров и услуг. В-пятых, это
свободные равновесные цены, которые возникают вследствие действия экономических законов рыночной
экономики: спроса и предложения, конкуренции, прибыли и других, что означает установление объектив-
ных условий для реализации и достижения взаимных интересов производителя и потребителя, продавца и
покупателя.
Итак, главными экономическими субъектами рыночной экономики выступают, с одной стороны, про-
изводитель (продавец), с другой – потребитель (покупатель) товаров и услуг. Структурными элементами
рыночной экономики с точки зрения целевого назначения объекта купли-продажи является наличие раз-
нообразных рынков. Прежде всего, это – рынок ресурсов, то есть факторов, которые необходимы для
осуществления самого процесса производства, в состав которого входят:
1. Рынок природных ресурсов, таких как земля, вода, полезные ископаемые, энергетические ресурсы
и т.д.
2. Рынок товаров и услуг, на котором совершаются акты купли-продажи потребительских благ для
личного или производственного потребления.
3. Рынок капиталов, на котором представлены деньги, акции, финансовые обязательства и другие
активы предприятий и банков.
4. Рынок трудовых ресурсов, объектом купли-продажи на котором выступает совокупность физиче-
ских и духовных способностей людей к труду.
Все указанные элементы рыночной экономики постоянно взаимодействуют, взаимодополняют друг
друга, находясь во взаимозависимости благодаря механизму функционирования, под которым понимается
способ взаимосвязи элементов рыночной структуры, обеспечивающий выполнение ими своих функций.
Отсутствие или неэффективное функционирование хотя бы одного из структурных элементов данного ме-
ханизма приводит к тому, что рыночная система не достигает цели, сопровождается глубокими социаль-
|