Відновлення функціональної залежності часових рядів в умовах коротких вибірок
Розглянуту задачу відновлення функціональної залежності часових рядів від індексу часу у випадку короткої вибірки даних. Запропоновано підхід поетапного виділення регресійної компоненти, що базується на алгоритмах послідовної побудови регресійних рівнянь раціональної складності із використанням різн...
Збережено в:
| Дата: | 2011 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2011
|
| Назва видання: | Доповіді НАН України |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/37210 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Відновлення функціональної залежності часових рядів в умовах коротких вибірок / Н.Д. Панкратова, О. Г. Зражевський // Доп. НАН України. — 2011. — № 2. — С. 36-42. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Розглянуту задачу відновлення функціональної залежності часових рядів від індексу часу у випадку короткої вибірки даних. Запропоновано підхід поетапного виділення регресійної компоненти, що базується на алгоритмах послідовної побудови регресійних рівнянь раціональної складності із використанням різної апріорної інформації. Доведено рівномірну збіжність емпіричного функціоналу ризику до теоретичного у випадку, коли параметризований клас функцій регресорів задовольняє умову Гьольдера та частково покритий скінченною ε-сіткою за деякими із своїх параметрів. |
|---|