Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH

Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-пол...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2009
Автори: Романенко, В.Д., Милявский, Ю.Л.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2009
Назва видання:Системні дослідження та інформаційні технології
Теми:
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42242
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-42242
record_format dspace
spelling irk-123456789-422422013-03-14T03:09:38Z Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH Романенко, В.Д. Милявский, Ю.Л. Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-полиномиальными моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Адаптивная настройка коэффициентов моделей GARCH выполнена на основе рекуррентного метода наименьших квадратов. Приведены результаты экспериментальных исследований адаптивной настройки и прогнозирования максимальных условных дисперсий при оптимальных коэффициентах. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH для прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями авторегресії і ковзного середнього з різнотемповою дискретизацією. Розроблено алгоритм адаптивного настроювання коефіцієнтів моделей GARCH. Наведено результати експериментальних досліджень такого настроювання та прогнозування максимальних умовних дисперсій при оптимальних коефіцієнтах. A method for synthesis of GARCH models for forecasting maximal conditional dispersions of multidimensional heteroskedastic processes under discretisation of input disturbances with small sampling periods and of output coordinates with large ones is considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by matrix-polinomial models of autoregression and a sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of GARCH models is developed. Experimental results for such a setting as well as forecasting of maximal conditional dispersions under optimal coefficients are presented. 2009 Article Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42242 62-50 ru Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
spellingShingle Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Романенко, В.Д.
Милявский, Ю.Л.
Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
Системні дослідження та інформаційні технології
description Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-полиномиальными моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Адаптивная настройка коэффициентов моделей GARCH выполнена на основе рекуррентного метода наименьших квадратов. Приведены результаты экспериментальных исследований адаптивной настройки и прогнозирования максимальных условных дисперсий при оптимальных коэффициентах.
format Article
author Романенко, В.Д.
Милявский, Ю.Л.
author_facet Романенко, В.Д.
Милявский, Ю.Л.
author_sort Романенко, В.Д.
title Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_short Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_full Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_fullStr Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_full_unstemmed Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_sort прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей garch
publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
publishDate 2009
topic_facet Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42242
citation_txt Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
series Системні дослідження та інформаційні технології
work_keys_str_mv AT romanenkovd prognozirovaniemaksimalʹnyhuslovnyhdispersijmnogomernyhprocessovsraznotempovojdiskretizaciejnaosnoveadaptivnyhmodelejgarch
AT milâvskijûl prognozirovaniemaksimalʹnyhuslovnyhdispersijmnogomernyhprocessovsraznotempovojdiskretizaciejnaosnoveadaptivnyhmodelejgarch
first_indexed 2023-10-18T17:56:17Z
last_indexed 2023-10-18T17:56:17Z
_version_ 1796142884953522176

Схожі ресурси