Exit from an interval by a difference of two renewal processes
Integral transforms of the joint distribution of the first exit time from an interval, the value of the overshoot through a boundary, and the value of a linear component at the epoch of the exit are determined for the difference of two renewal processes.
Збережено в:
Дата: | 2005 |
---|---|
Автор: | Kadankov, V. |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2005
|
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4429 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Exit from an interval by a difference of two renewal processes / V. Kadankov // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 92–96. — Бібліогр.: 10 назв.— англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums
за авторством: Gusak, D.V., та інші
Опубліковано: (2005) -
Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014) -
Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2014) -
On averaging difference equations on an infinite interval
за авторством: Stanzhitskyi, O.M., та інші
Опубліковано: (2003) -
Analysis of the prospects for sectors of the Ukrainian economy at the exit from the crisis
за авторством: R. V. Prokopenko
Опубліковано: (2015)