Duration of stay inside an interval by the poisson process with a negative exponential component
Several two-boundary problems for the Poisson process with an exponential component are solved in the present article. The integral transforms of the joint distribution of the epoch of the first exit from the interval and the value of the overshoot through boundaries at the epoch of the exit are ob...
Збережено в:
Дата: | 2006 |
---|---|
Автор: | Kadankova, T. |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2006
|
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4441 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Duration of stay inside an interval by the poisson process with a negative exponential component / T. Kadankova // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С. 55–67. — Бібліогр.: 11 назв.— англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Analysis of experimental statistics of intervals. Verification of interval distribution exponentiality
за авторством: O. A. Kuchmahra, та інші
Опубліковано: (2017) -
The unified form of Pollaczek-Khinchine formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps
за авторством: D. Gusak, та інші
Опубліковано: (2012) -
Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016) -
Correction of pedestrian SDINS in a stay mode
за авторством: A. I. Tkachenko
Опубліковано: (2015) -
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)