Matrix parameter estimation in an autoregression model
The vector difference equation ξk = Af(ξk−1)+εk, where (εk) is a square integrable difference martingale, is considered. A family of estimators ˇAn depending, besides the sample size n, on a bounded Lipschitz function is constructed. Convergence in distribution of √n (ˇAn − A) as n→∞is proved wit...
Збережено в:
Дата: | 2006 |
---|---|
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2006
|
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4450 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Matrix parameter estimation in an autoregression model / A.P. Yurachkivsky, D.O. Ivanenko // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 1-2. — С. 154–161. — Бібліогр.: 4 назв.— англ. |