Analysis and forecasting of self-similar financial time series
Time series of prices of MSFT ticker are considered. Results on selfsimilarity of this time series are presented. A method of prediction from FARIMA model for long-range dependent time series is described. This method is used for prediction of MSFT time series of prices that exhibits long-range de...
Збережено в:
| Дата: | 2006 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2006
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4461 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Analysis and forecasting of self-similar financial time series / M. Moklyachuk, A. Zrazhevsky // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 114–122. — Бібліогр.: 10 назв.— англ. |