Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
We obtain the suffcient conditions of asymptotic equivalence in mean square and with probability one of linear ordinary and stochastic Ito equations in the Hilbert space.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4481 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space / A. Krenevych // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 103-109. — Бібліогр.: 4 назв.— англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | We obtain the suffcient conditions of asymptotic equivalence in mean square and with probability one of linear ordinary and stochastic Ito equations in the Hilbert space. |
|---|