Adapted downhill simplex method for pricing convertible bonds
The paper is devoted to modeling optimal exercise strategies of the behavior of investors and issuers working with convertible bonds. This implies solution of the problems of stock price modeling, payoff computation and minimax optimization. Stock prices (underlying asset) were modeled under the as...
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4517 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Adapted downhill simplex method for pricing convertible bonds / K. Mishchenko, V. Mishchenko, A. Malyarenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 4. — С. 130–147. — Бібліогр.: 5 назв.— англ. |