Asymptotic expansions for distributions of the surplus prior and at the time of ruin
Asymptotic expansions for the distribution of the surplus prior to and at the time of a ruin are given for nonlinearly perturbed risk processes.
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2007
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4522 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Asymptotic expansions for distributions of the surplus prior and at the time of ruin / D.S. Silvestrov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 4. — С. 183–188. — Бібліогр.: 15 назв.— англ. |