Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space
We prove the existence and uniqueness of strong solutions for linear stochastic differential equations in the space dual to a multi–Hilbertian space driven by a finite dimensional Brownian motion under relaxed assumptions on the coefficients. As an application, we consider equtions in S' with c...
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4549 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Linear stochastic differential equations in the dual of a multi-Hilbertian space / L. Gawarecki, V. Mandrekar, B. Rajeev // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 28–34. — Бібліогр.: 9 назв.— англ. |