On the martingale problem for pseudo-differential operators of variable order
Consider parabolic pseudo-differential operators L = ∂t − p(x,Dx) of variable order α(x) ≤ 2. The function α(x) is assumed to be smooth, but the symbol p(x, ξ) is not always differentiable with respect to x. We will show the uniqueness of Markov processes with the generator L. The essential point in...
Збережено в:
| Видавець: | Інститут математики НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2008 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2008
|
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4551 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | On the martingale problem for pseudo-differential operators of variable order / T. Komatsu // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 42–51. — Бібліогр.: 10 назв.— англ. |