Задача о построении математической модели динамического хеджирования

Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджировани...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Видавець:	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
Дата:	2012
Автори:	Гаращенко, Ф.Г., Солошенко, Ю.И., Кулян, В.Г.
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України 2012
Назва видання:	Кибернетика и вычислительная техника
Теми:	Сложные системы управления
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45830
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:	Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-45830
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-458302013-06-19T04:07:32Z Задача о построении математической модели динамического хеджирования Гаращенко, Ф.Г. Солошенко, Ю.И. Кулян, В.Г. Сложные системы управления Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджированием портфеля. Розглянуто задачу побудови математичної моделі динамічного хеджування проданого опціону колл на корзину акцій з урахуванням транзакційних витрат. Вивчено динаміку вартості інвестиційного портфеля при транзакційних витратах. Сформульовано задачу керування динамічним хеджуванням портфеля. In this paper we develop a mathematical model to the problem of dynamic hedging of European basket call options. Proportional transaction costs are included to the model, to make this model more applicable to solving practical tasks. Also we used standard models for underlying stock dynamics as a starting point for researches. The hedging problem for a European call option is formulated as a finite horizon constrained stochastic control problem. We used first and second moments in our criterion formulation, to achieve fast computations. Also in model two assumptions are used. In first we assume that initial capital is given. In the second we assume that we do not have positions in underlying stocks at the start and after the end of our time period. This assumption was made due to type of estimations for option contracts in Ukraine. Developed mathematical model allows making practical experiments in solving the dynamic hedging of sold call option on a basket of assets. 2012 Article Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 0452-9910 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45830 517.925.51 ru Кибернетика и вычислительная техника Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Сложные системы управления Сложные системы управления
spellingShingle	Сложные системы управления Сложные системы управления Гаращенко, Ф.Г. Солошенко, Ю.И. Кулян, В.Г. Задача о построении математической модели динамического хеджирования Кибернетика и вычислительная техника
description	Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджированием портфеля.
format	Article
author	Гаращенко, Ф.Г. Солошенко, Ю.И. Кулян, В.Г.
author_facet	Гаращенко, Ф.Г. Солошенко, Ю.И. Кулян, В.Г.
author_sort	Гаращенко, Ф.Г.
title	Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_short	Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_full	Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_fullStr	Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_full_unstemmed	Задача о построении математической модели динамического хеджирования
title_sort	задача о построении математической модели динамического хеджирования
publisher	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
publishDate	2012
topic_facet	Сложные системы управления
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45830
citation_txt	Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
series	Кибернетика и вычислительная техника
work_keys_str_mv	AT garaŝenkofg zadačaopostroeniimatematičeskojmodelidinamičeskogohedžirovaniâ AT sološenkoûi zadačaopostroeniimatematičeskojmodelidinamičeskogohedžirovaniâ AT kulânvg zadačaopostroeniimatematičeskojmodelidinamičeskogohedžirovaniâ
first_indexed	2023-10-18T18:03:44Z
last_indexed	2023-10-18T18:03:44Z
_version_	1796143210271080448

Задача о построении математической модели динамического хеджирования

Репозиторії

Схожі ресурси