Задача о построении математической модели динамического хеджирования
Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при транзакционных затратах. Сформулирована задача управления динамическим хеджировани...
Збережено в:
Видавець: | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України |
---|---|
Дата: | 2012 |
Автори: | Гаращенко, Ф.Г., Солошенко, Ю.И., Кулян, В.Г. |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
2012
|
Назва видання: | Кибернетика и вычислительная техника |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45830 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Цитувати: | Задача о построении математической модели динамического хеджирования / Ф.Г. Гаращенко, Ю.И. Солошенко, В.Г. Кулян // Кибернетика и вычисл. техника. — 2012. — Вип. 168. — С. 14-19. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Задача оптимального выбора с «заминированными» объектами
за авторством: Доценко, С.И., та інші
Опубліковано: (2012) -
Алгоритм численно-аналитического определения параметров версальной модели при параметрическом возмущении матрицы системы
за авторством: Набивач, В.Е.
Опубліковано: (2009) -
О платоновых телах и одной минимаксиминной функции
за авторством: Орехова, Л.Г.
Опубліковано: (2011) -
О справедливом разделе выигрыша в одной игровой задаче оптимального выбора
за авторством: Доценко, С.И.
Опубліковано: (2012) -
Использование игрового подхода в автоматизации безопасного взлета самолета
за авторством: Белоусов, А.А., та інші
Опубліковано: (2009)