Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds

Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds

The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2012
Автори: Latysh, E., Koshulko, O.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2012
Назва видання:Індуктивне моделювання складних систем
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45952
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-45952
record_format dspace
spelling irk-123456789-459522013-06-22T03:09:52Z Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds Latysh, E. Koshulko, O. The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described. Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів. Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов. 2012 Article Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. XXXX-0044 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45952 004.9 en Індуктивне моделювання складних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language English
description The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described.
format Article
author Latysh, E.
Koshulko, O.
spellingShingle Latysh, E.
Koshulko, O.
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
Індуктивне моделювання складних систем
author_facet Latysh, E.
Koshulko, O.
author_sort Latysh, E.
title Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
title_short Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
title_full Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
title_fullStr Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
title_full_unstemmed Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
title_sort testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of g-spreads of top-quality rub bonds
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
publishDate 2012
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45952
citation_txt Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds / E. Latysh, O. Koshulko // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 5-9. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.
series Індуктивне моделювання складних систем
work_keys_str_mv AT latyshe testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds
AT koshulkoo testingkvalueinkfoldcrossvalidationofforecastingmodelsfortimeseriesanalysisofgspreadsoftopqualityrubbonds
first_indexed 2023-10-18T18:04:01Z
last_indexed 2023-10-18T18:04:01Z
_version_ 1796143222780592128

Схожі ресурси