Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів

Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів

Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковськ...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
Дата:2012
Автори: Бідюк, П.І., Кожухівська, О.А.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2012
Назва видання:Індуктивне моделювання складних систем
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45958
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-45958
record_format dspace
spelling irk-123456789-459582013-06-22T03:17:23Z Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів Бідюк, П.І. Кожухівська, О.А. Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Побудовано нові моделі для фінансових індексів трьох країн, як для гетероскедастичних процесів. Моделі мають задовільну ступінь адекватності, про що свідчать обчислені критерії якості оцінок прогнозів. Выполнено исследование некоторых моделей условной дисперсии гетероскедастических процессов с целью выбора лучших для краткосрочного прогнозирования. Предложена усовершенствованная структура модели стохастической волатильности и разработан алгоритм оценивания параметров на основе метода Монте-Карло для марковских цепей. Построены новые модели для финансовых индексов трех стран, как для гетероскедастических процессов. Модели имеют приемлемую адекватность, что подтверждается критериями качества оценок прогнозов. Selected models of conditional variance for heteroscedastic processes have been studied with the purpose of short term forecasting. An improved structure of stochastic volatility model is proposed and algorithm for its parameters estimation was developed on the basis of Markov chain Monte Carlo approach. Several new models were constructed for financial indices of three countries as heteroscedastic processes. The models exhibit satisfactory adequacy according to the set of statistical quality criteria computed for forecasts estimates. 2012 Article Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. XXXX-0044 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45958 519.766.4 uk Індуктивне моделювання складних систем Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Ukrainian
description Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Побудовано нові моделі для фінансових індексів трьох країн, як для гетероскедастичних процесів. Моделі мають задовільну ступінь адекватності, про що свідчать обчислені критерії якості оцінок прогнозів.
format Article
author Бідюк, П.І.
Кожухівська, О.А.
spellingShingle Бідюк, П.І.
Кожухівська, О.А.
Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
Індуктивне моделювання складних систем
author_facet Бідюк, П.І.
Кожухівська, О.А.
author_sort Бідюк, П.І.
title Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
title_short Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
title_full Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
title_fullStr Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
title_full_unstemmed Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
title_sort моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
publishDate 2012
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45958
citation_txt Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр.
series Індуктивне моделювання складних систем
work_keys_str_mv AT bídûkpí modelûvannâíkorotkostrokoveprognozuvannâgeteroskedastičnihprocesív
AT kožuhívsʹkaoa modelûvannâíkorotkostrokoveprognozuvannâgeteroskedastičnihprocesív
first_indexed 2023-10-18T18:04:02Z
last_indexed 2023-10-18T18:04:02Z
_version_ 1796143223417077760

Схожі ресурси