Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів
Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковськ...
Збережено в:
| Видавець: | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2012
|
| Назва видання: | Індуктивне моделювання складних систем |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45958 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. |