Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів

• Дата: 2012
• Автори: Бідюк, П.І., Кожухівська, О.А.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2012
• Назва видання: Індуктивне моделювання складних систем
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45958
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 48-63. — Бібліогр.: 18 назв. — укр.

Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковськ...