Исследования методов индуктивного моделирования в задачах прогнозирования на фондовых рынках
Рассматривается проблема прогнозирования курсов акций компании «Бритиш Петролиум» и индекса Доу-Джонс Индастриал. Полученные результаты прогнозирования с использованием нечеткого МГУА сравнивались с результатами классического МГУА и каскадных нео-фаззи нейронных сетей. Для методов МГУА были использо...
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2012
|
| Назва видання: | Індуктивне моделювання складних систем |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45960 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Исследования методов индуктивного моделирования в задачах прогнозирования на фондовых рынках / Ю.П. Зайченко // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. — Вип. 4. — С. 72-86. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Рассматривается проблема прогнозирования курсов акций компании «Бритиш Петролиум» и индекса Доу-Джонс Индастриал. Полученные результаты прогнозирования с использованием нечеткого МГУА сравнивались с результатами классического МГУА и каскадных нео-фаззи нейронных сетей. Для методов МГУА были использованы четыре класса частичных описаний: линейная, квадратичная, полиномы Фурье и Чебышева, варьировались виды функций принадлежности, размер обучающей выборки и свобода выбора. Приводятся экспериментальные результаты прогнозирования на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, которые позволяют оценить эффективность различных методов прогнозирования и определить наиболее адекватный метод. |
|---|