Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників
Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікув...
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2012
|
| Назва видання: | Культура народов Причерноморья |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46153 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Резюме: | Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть
в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає
розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікувана
корисність. По-друге, в подальших дослідженнях можна буде порівнювати стандартний підхід, що
базується на припущенні гаусівського сумісного розподілу, та підхід, оснований на теорії копул. По-третє,
для обґрунтування вибору копули завжди буде будуватися ретроспективний прогноз, що базується на
даних, котрі не входять в навчальну вибірку. Таким чином, вибір копули обґрунтуємо візуальним аналізом
даних та верифікацією моделей, отриманих на даних за 2008 рік. Розв’яжемо поставлену оптимізаційну
задачу на даних за 2009 рік. |
|---|