Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників
Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікув...
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2012
|
| Назва видання: | Культура народов Причерноморья |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46153 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-46153 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-461532013-06-29T03:21:08Z Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників Каніовська, І.Ю. Агєєва, І.В. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікувана корисність. По-друге, в подальших дослідженнях можна буде порівнювати стандартний підхід, що базується на припущенні гаусівського сумісного розподілу, та підхід, оснований на теорії копул. По-третє, для обґрунтування вибору копули завжди буде будуватися ретроспективний прогноз, що базується на даних, котрі не входять в навчальну вибірку. Таким чином, вибір копули обґрунтуємо візуальним аналізом даних та верифікацією моделей, отриманих на даних за 2008 рік. Розв’яжемо поставлену оптимізаційну задачу на даних за 2009 рік. 2012 Article Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. 1562-0808 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46153 519.24 uk Культура народов Причерноморья Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| spellingShingle |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Каніовська, І.Ю. Агєєва, І.В. Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників Культура народов Причерноморья |
| description |
Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть
в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає
розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікувана
корисність. По-друге, в подальших дослідженнях можна буде порівнювати стандартний підхід, що
базується на припущенні гаусівського сумісного розподілу, та підхід, оснований на теорії копул. По-третє,
для обґрунтування вибору копули завжди буде будуватися ретроспективний прогноз, що базується на
даних, котрі не входять в навчальну вибірку. Таким чином, вибір копули обґрунтуємо візуальним аналізом
даних та верифікацією моделей, отриманих на даних за 2008 рік. Розв’яжемо поставлену оптимізаційну
задачу на даних за 2009 рік. |
| format |
Article |
| author |
Каніовська, І.Ю. Агєєва, І.В. |
| author_facet |
Каніовська, І.Ю. Агєєва, І.В. |
| author_sort |
Каніовська, І.Ю. |
| title |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників |
| title_short |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників |
| title_full |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників |
| title_fullStr |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників |
| title_full_unstemmed |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників |
| title_sort |
застосування моделі копула при оцінці фінансових показників |
| publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| publishDate |
2012 |
| topic_facet |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46153 |
| citation_txt |
Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. |
| series |
Культура народов Причерноморья |
| work_keys_str_mv |
AT kaníovsʹkaíû zastosuvannâmodelíkopulapriocíncífínansovihpokaznikív AT agêêvaív zastosuvannâmodelíkopulapriocíncífínansovihpokaznikív |
| first_indexed |
2023-10-18T18:04:29Z |
| last_indexed |
2023-10-18T18:04:29Z |
| _version_ |
1796143243197415424 |