Исследование зависимостей между финансовыми индексами

Исследование зависимостей между финансовыми индексами

Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины....

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Видавець:Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Дата:2011
Автори: Бардадым, Т.А., Голикова, В.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2011
Назва видання:Теорія оптимальних рішень
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46779
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-46779
record_format dspace
spelling irk-123456789-467792013-07-07T03:04:57Z Исследование зависимостей между финансовыми индексами Бардадым, Т.А. Голикова, В.В. Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины. Вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами розглянуто як задачу матричної оптимізації. Побудовані коінтеграційні моделі для фондових індексів Швейцарії. Росії та України. The problems of finding dependencies between non-stationary time series are discussed as matrix optimization problems. Cointegration models for Swiss, Russian and Ukrainian stock indices are built. 2011 Article Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. XXXX-0013 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46779 519.8 ru Теорія оптимальних рішень Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.
format Article
author Бардадым, Т.А.
Голикова, В.В.
spellingShingle Бардадым, Т.А.
Голикова, В.В.
Исследование зависимостей между финансовыми индексами
Теорія оптимальних рішень
author_facet Бардадым, Т.А.
Голикова, В.В.
author_sort Бардадым, Т.А.
title Исследование зависимостей между финансовыми индексами
title_short Исследование зависимостей между финансовыми индексами
title_full Исследование зависимостей между финансовыми индексами
title_fullStr Исследование зависимостей между финансовыми индексами
title_full_unstemmed Исследование зависимостей между финансовыми индексами
title_sort исследование зависимостей между финансовыми индексами
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2011
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46779
citation_txt Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
series Теорія оптимальних рішень
work_keys_str_mv AT bardadymta issledovaniezavisimostejmeždufinansovymiindeksami
AT golikovavv issledovaniezavisimostejmeždufinansovymiindeksami
first_indexed 2023-10-18T18:05:57Z
last_indexed 2023-10-18T18:05:57Z
_version_ 1796143307607244800

Схожі ресурси