Исследование зависимостей между финансовыми индексами
Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины....
Збережено в:
Дата: | 2011 |
---|---|
Автори: | Бардадым, Т.А., Голикова, В.В. |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
Назва видання: | Теорія оптимальних рішень |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/46779 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Исследование зависимостей между финансовыми индексами / Т.А. Бардадым, В.В. Голикова // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2011. — № 10. — С. 96-100. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Моделирование функциональных зависимостей между показателями артериального давления
за авторством: Настенко, Е.А., та інші
Опубліковано: (2012) -
Исследование некоторых статистических зависимостей между поляриметрическими характеристиками света, рассеянного поверхностями безатмосферных космических тел
за авторством: Колоколова, Л.О.
Опубліковано: (1987) -
Об управлении финансовыми стратегиями на рынке ценных бумаг
за авторством: Пепеляева, Т.А.
Опубліковано: (2006) -
Совершенствование управления финансовыми ресурсами государственных предприятий
за авторством: Харченко, В.А., та інші
Опубліковано: (2012) -
Организация системы управления финансовыми ресурсами предприятия
за авторством: Ширяй, Д.В., та інші
Опубліковано: (2010)