Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи...
Збережено в:
| Видавець: | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2012
|
| Назва видання: | Системні дослідження та інформаційні технології |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50184 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Цитувати: | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |
Репозиторії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-50184 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-501842013-10-07T03:06:05Z Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Чабаненко, Д.М. Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки. Предложена методика прогнозирования временных рядов на основе выявления частотного спектра. Методика базируется на аппроксимации временного ряда на промежутке обучения аналитической функцией, содержащей тренд и комбинацию гармонических колебаний. Для оценки параметров модели используются нелинейные методы оптимизации. С помощью экспериментальной апробации показана эффективность предложенного метода для прогнозирования рядов финансово-экономической динамики. The time series forecasting method, based on determination of the frequencies spectrum, is offered. The method is based on time series approximation in the interval training of analytic function, that contains the trend and harmonic oscillations combination. The effectiveness of the proposed method for the financial-economical time series forecasting is showed with the help of experimental approbation. 2012 Article Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50184 519.688 uk Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| spellingShingle |
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень Чабаненко, Д.М. Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів Системні дослідження та інформаційні технології |
| description |
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки. |
| format |
Article |
| author |
Чабаненко, Д.М. |
| author_facet |
Чабаненко, Д.М. |
| author_sort |
Чабаненко, Д.М. |
| title |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_short |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_full |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_fullStr |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_full_unstemmed |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| title_sort |
дискретне фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| publishDate |
2012 |
| topic_facet |
Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50184 |
| citation_txt |
Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |
| series |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| work_keys_str_mv |
AT čabanenkodm diskretnefurêprodovžennââkalgoritmprognozuvannâfínansovoekonomíčnihčasovihrâdív |
| first_indexed |
2023-10-18T18:13:55Z |
| last_indexed |
2023-10-18T18:13:55Z |
| _version_ |
1796143656675049472 |