Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акці...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Видавець:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
Дата:	2003
Автор:	Демківський, А.Б.
Формат:	Стаття
Мова:	Ukrainian
Опубліковано:	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2003
Назва видання:	Системні дослідження та інформаційні технології
Теми:	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Цитувати:	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.

Репозиторії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-50308
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-503082013-10-10T03:07:11Z Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Демківський, А.Б. Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА. Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА. The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the «UKRNAFTA» company is computed. 2003 Article Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308 681.51 УДК 681.51 uk Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Ukrainian
topic	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
spellingShingle	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Демківський, А.Б. Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Системні дослідження та інформаційні технології
description	Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.
format	Article
author	Демківський, А.Б.
author_facet	Демківський, А.Б.
author_sort	Демківський, А.Б.
title	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_short	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_full	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_fullStr	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_full_unstemmed	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
title_sort	побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
publishDate	2003
topic_facet	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308
citation_txt	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.
series	Системні дослідження та інформаційні технології
work_keys_str_mv	AT demkívsʹkijab pobudovatavikoristannâmodelejgeteroskedastičnihprocesívdlâmodelûvannâíprognozuvannâfínansovihrizikív
first_indexed	2023-10-18T18:14:10Z
last_indexed	2023-10-18T18:14:10Z
_version_	1796143668150665216

Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

Репозиторії

Схожі ресурси