Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акці...
Збережено в:
| Дата: | 2003 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2003
|
| Назва видання: | Системні дослідження та інформаційні технології |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-50308 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-503082013-10-10T03:07:11Z Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Демківський, А.Б. Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА. Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА. The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the «UKRNAFTA» company is computed. 2003 Article Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. 1681–6048 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308 681.51 УДК 681.51 uk Системні дослідження та інформаційні технології Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| spellingShingle |
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Демківський, А.Б. Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків Системні дослідження та інформаційні технології |
| description |
Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА. |
| format |
Article |
| author |
Демківський, А.Б. |
| author_facet |
Демківський, А.Б. |
| author_sort |
Демківський, А.Б. |
| title |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_short |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_full |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_fullStr |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_full_unstemmed |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| title_sort |
побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| publishDate |
2003 |
| topic_facet |
Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308 |
| citation_txt |
Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. |
| series |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| work_keys_str_mv |
AT demkívsʹkijab pobudovatavikoristannâmodelejgeteroskedastičnihprocesívdlâmodelûvannâíprognozuvannâfínansovihrizikív |
| first_indexed |
2023-10-18T18:14:10Z |
| last_indexed |
2023-10-18T18:14:10Z |
| _version_ |
1796143668150665216 |