Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

• Дата: 2003
• Автор: Демківський, А.Б.
• Формат: Стаття
• Мова: Ukrainian
• Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2003
• Назва видання: Системні дослідження та інформаційні технології
• Теми: Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
• Онлайн доступ: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.

Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акці...